PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUQA.L с FUSD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUQA.L с FUSD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUQA.L (iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating) and FUSD.L (Fidelity US Quality Income ETF Inc) are both Large Cap Blend Equities funds - IUQA.L tracks the MSCI USA Sector Neutral Quality Index while FUSD.L tracks the Fidelity US Quality Income Index NR. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUQA.L returned 11.91%/yr vs 11.75%/yr for FUSD.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. IUQA.L charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for FUSD.L.

Доходность

Сравнение доходности IUQA.L и FUSD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating (IUQA.L) и Fidelity US Quality Income ETF Inc (FUSD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUQA.L показывает доходность 8.81%, что значительно выше, чем у FUSD.L с доходностью 7.97%.

IUQA.L

1 день
0.80%
1 месяц
3.63%
С начала года
8.81%
6 месяцев
9.17%
1 год
21.44%
3 года*
19.71%
5 лет*
11.91%
10 лет*
—

FUSD.L

1 день
0.00%
1 месяц
2.07%
С начала года
7.97%
6 месяцев
8.45%
1 год
23.51%
3 года*
18.01%
5 лет*
11.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUQA.L и FUSD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUQA.L
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating		8.81%12.50%22.46%30.92%-20.74%27.56%16.09%33.32%-6.99%16.74%
FUSD.L
Fidelity US Quality Income ETF Inc		7.97%16.45%17.47%18.48%-10.54%26.22%11.82%31.47%-4.52%16.21%

Correlation

The correlation between IUQA.L and FUSD.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2017 г.

0.93

The correlation between IUQA.L and FUSD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IUQA.L и FUSD.L

Секторы
IUQA.L
FUSD.L

Технологии

36.5%
35.0%

Финансовые услуги

11.5%
12.6%

Коммуникационные услуги

11.1%
10.6%

Потребительский циклический сектор

9.4%
9.3%

Здравоохранение

9.0%
9.1%

Промышленность

8.2%
8.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.5%

Энергетика

4.0%
3.5%

Коммунальные услуги

1.9%
2.3%

Недвижимость

1.8%
2.1%

Сырьевые материалы

1.7%
2.2%

Технологии

IUQA.L
36.5%
FUSD.L
35.0%

Финансовые услуги

IUQA.L
11.5%
FUSD.L
12.6%

Коммуникационные услуги

IUQA.L
11.1%
FUSD.L
10.6%

Потребительский циклический сектор

IUQA.L
9.4%
FUSD.L
9.3%

Здравоохранение

IUQA.L
9.0%
FUSD.L
9.1%

Промышленность

IUQA.L
8.2%
FUSD.L
8.8%

Потребительский защитный сектор

IUQA.L
4.9%
FUSD.L
4.5%

Энергетика

IUQA.L
4.0%
FUSD.L
3.5%

Коммунальные услуги

IUQA.L
1.9%
FUSD.L
2.3%

Недвижимость

IUQA.L
1.8%
FUSD.L
2.1%

Сырьевые материалы

IUQA.L
1.7%
FUSD.L
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating

Fidelity US Quality Income ETF Inc

Часто сравнивают с IUQA.L:
IUQA.L с CSPX.LIUQA.L с FUSA.LIUQA.L с VOOIUQA.L с SWDA.LIUQA.L с FEXD.LIUQA.L с GARPIUQA.L с IEMB.L
Часто сравнивают с FUSD.L:
FUSD.L с SCHDFUSD.L с VHYD.LFUSD.L с TDIV.ASFUSD.L с VUSA.ASFUSD.L с ISPA.DEFUSD.L с VDIV.DEFUSD.L с DGRP.L

Доходность на риск

IUQA.L vs. FUSD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUQA.L
Ранг доходности на риск IUQA.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUQA.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUQA.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUQA.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUQA.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUQA.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FUSD.L
Ранг доходности на риск FUSD.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUSD.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUSD.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUSD.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUSD.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUSD.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUQA.L c FUSD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating (IUQA.L) и Fidelity US Quality Income ETF Inc (FUSD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUQA.LFUSD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.30

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
3.55

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.42

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

2.97

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.68

12.99

-1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUQA.L vs. FUSD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUQA.L на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUSD.L равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUQA.L и FUSD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUQA.LFUSD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.30

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.80

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.86

0.00

Просадки

Сравнение просадок IUQA.L и FUSD.L

Максимальная просадка IUQA.L за все время составила -33.96%, что меньше максимальной просадки FUSD.L в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUQA.L и FUSD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUQA.LFUSD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.96%

-35.82%

+1.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.99%

-7.94%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.04%

-17.61%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.77%

-19.41%

-8.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.23%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-3.88%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

1.82%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности IUQA.L и FUSD.L

iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating (IUQA.L) и Fidelity US Quality Income ETF Inc (FUSD.L) имеют волатильность 2.78% и 2.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUQA.LFUSD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

2.91%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.27%

7.69%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.27%

10.29%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.29%

14.61%

+1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

15.78%

+0.93%

Сравнение комиссий IUQA.L и FUSD.L

IUQA.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FUSD.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUQA.L и FUSD.L

IUQA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FUSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FUSD.L
Fidelity US Quality Income ETF Inc		1.42%1.47%1.85%2.10%2.31%2.30%2.30%1.95%2.19%1.24%
IUQA.L
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, IUQA.L and FUSD.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IUQA.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUQA.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for FUSD.L.

IUQA.L tracks MSCI USA Sector Neutral Quality Index, while FUSD.L tracks Fidelity US Quality Income Index NR. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.20% for IUQA.L and 0.25% for FUSD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUQA.L и FUSD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор