Сравнение IUKP.L с IPRP.L
IUKP.L (iShares UK Property UCITS ETF) and IPRP.L (iShares European Property Yield UCITS ETF) are both REIT funds from iShares - IUKP.L tracks the FTSE EPRA/NAREIT United Kingdom while IPRP.L tracks the FTSE EPRA Nareit Developed Europe TR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUKP.L returned -4.20%/yr vs 1.98%/yr for IPRP.L. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.40% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IUKP.L и IPRP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IUKP.L показывает доходность -3.75%, что значительно ниже, чем у IPRP.L с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции IUKP.L уступали акциям IPRP.L по среднегодовой доходности: -4.20% против 1.98% соответственно.
IUKP.L
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -3.75%
- 6 месяцев
- -2.04%
- 1 год
- -4.20%
- 3 года*
- -3.49%
- 5 лет*
- -7.61%
- 10 лет*
- -4.20%
IPRP.L
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 1.62%
- 3 года*
- 11.51%
- 5 лет*
- -3.55%
- 10 лет*
- 1.98%
Сравнение доходности по годам IUKP.L и IPRP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUKP.L iShares UK Property UCITS ETF | -3.75% | 4.80% | -15.54% | 6.20% | -33.79% | 25.56% | -18.46% | 25.37% | -16.13% | 8.55% |
IPRP.L iShares European Property Yield UCITS ETF | -0.45% | 14.18% | -4.49% | 16.04% | -33.34% | 2.23% | -3.56% | 18.93% | -4.97% | 19.62% |
Correlation
The correlation between IUKP.L and IPRP.L is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2007 г. | 0.67 |
The correlation between IUKP.L and IPRP.L shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов IUKP.L и IPRP.L
Секторы
IUKP.L
IPRP.L
Недвижимость
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
IUKP.L
IPRP.L
Потребительский циклический сектор
IUKP.L
IPRP.L
-
Сырьевые материалы
IUKP.L
-
IPRP.L
-
Коммуникационные услуги
IUKP.L
-
IPRP.L
-
Потребительский защитный сектор
IUKP.L
-
IPRP.L
-
Энергетика
IUKP.L
-
IPRP.L
-
Финансовые услуги
IUKP.L
-
IPRP.L
-
Здравоохранение
IUKP.L
-
IPRP.L
-
Промышленность
IUKP.L
-
IPRP.L
-
Технологии
IUKP.L
-
IPRP.L
-
Коммунальные услуги
IUKP.L
-
IPRP.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUKP.L vs. IPRP.L — Ранг доходности на риск
IUKP.L
IPRP.L
Сравнение IUKP.L c IPRP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares UK Property UCITS ETF (IUKP.L) и iShares European Property Yield UCITS ETF (IPRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUKP.L | IPRP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.03 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 0.11 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 0.29 | -0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUKP.L | IPRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 0.11 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | -0.16 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.20 | 0.10 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 0.22 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок IUKP.L и IPRP.L
Максимальная просадка IUKP.L за все время составила -81.01%, что больше максимальной просадки IPRP.L в -59.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUKP.L и IPRP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUKP.L | IPRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.01% | -59.70% | -21.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.67% | -16.11% | -1.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.37% | -16.11% | -8.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.63% | -48.44% | +2.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.63% | -48.44% | +2.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.46% | -22.85% | -38.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.12% | -14.69% | -36.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.72% | 5.93% | +1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUKP.L и IPRP.L
iShares UK Property UCITS ETF (IUKP.L) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с iShares European Property Yield UCITS ETF (IPRP.L) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что IUKP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPRP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUKP.L | IPRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.51% | 4.48% | +2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.21% | 13.02% | +2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.88% | 15.13% | +3.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.29% | 21.51% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.84% | 19.32% | +1.52% |
Сравнение комиссий IUKP.L и IPRP.L
И IUKP.L, и IPRP.L имеют комиссию равную 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUKP.L и IPRP.L
Дивидендная доходность IUKP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности IPRP.L в 3.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPRP.L iShares European Property Yield UCITS ETF | 3.34% | 3.32% | 3.30% | 3.05% | 4.90% | 2.47% | 2.96% | 3.46% | 3.70% | 3.20% | 3.07% | 3.60% |
IUKP.L iShares UK Property UCITS ETF | 0.04% | 0.04% | 0.05% | 0.04% | 0.04% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.04% | 0.03% | 0.03% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
IUKP.L and IPRP.L have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUKP.L and IPRP.L have the same expense ratio: 0.40% per year.
IUKP.L tracks FTSE EPRA/NAREIT United Kingdom, while IPRP.L tracks FTSE EPRA Nareit Developed Europe TR EUR.
Подберите оптимальное распределение для IUKP.L и IPRP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор