Сравнение IUKD.L с JPST.L
IUKD.L (iShares UK Dividend UCITS ETF) and JPST.L (JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - IUKD.L is a Dividend fund tracking the FTSE UK Dividend+ Index, while JPST.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan. IUKD.L is passively managed, while JPST.L is actively managed. Over the past 5 years, IUKD.L returned 13.27%/yr vs 4.14%/yr for JPST.L. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. IUKD.L charges 0.40%/yr vs 0.18%/yr for JPST.L.
Доходность
Сравнение доходности IUKD.L и JPST.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUKD.L торгуется в GBp, в то время как JPST.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPST.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUKD.L показывает доходность 13.38%, что значительно выше, чем у JPST.L с доходностью 1.96%.
IUKD.L
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 3.90%
- 6 месяцев
- 10.53%
- С начала года
- 13.38%
- 1 год
- 28.95%
- 3 года*
- 22.41%
- 5 лет*
- 13.27%
- 10 лет*
- 7.33%
JPST.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.02%
- 6 месяцев
- 1.07%
- С начала года
- 1.96%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 4.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IUKD.L и JPST.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUKD.L iShares UK Dividend UCITS ETF | 13.38% | 32.12% | 12.27% | 5.81% | -1.44% | 23.43% | -17.92% | 18.86% | -6.90% |
JPST.L JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 1.96% | -2.42% | 7.43% | -0.21% | 13.13% | 0.96% | -0.67% | -0.53% | 12.79% |
Correlation
The correlation between IUKD.L and JPST.L is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUKD.L vs. JPST.L — Ранг доходности на риск
IUKD.L
JPST.L
Сравнение IUKD.L c JPST.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L) и JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JPST.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IUKD.L | JPST.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.10 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 0.76 | +2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.26 | 2.12 | +8.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IUKD.L и JPST.L
Максимальная просадка IUKD.L за все время составила -61.97%, что больше максимальной просадки JPST.L в -16.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUKD.L и JPST.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUKD.L | JPST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.97% | -16.29% | -45.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.92% | -5.04% | -4.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.52% | -9.51% | -1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.93% | -15.98% | -3.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.78% | +4.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.49% | -7.34% | -8.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 1.80% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUKD.L и JPST.L
iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L) имеет более высокую волатильность в 2.80% по сравнению с JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JPST.L) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что IUKD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUKD.L | JPST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 1.63% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | 5.02% | +4.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.42% | 6.59% | +4.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.79% | 8.45% | +5.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.79% | 8.63% | +8.16% |
Сравнение комиссий IUKD.L и JPST.L
IUKD.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии JPST.L в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUKD.L и JPST.L
Дивидендная доходность IUKD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности JPST.L в 4.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUKD.L iShares UK Dividend UCITS ETF | 4.62% | 4.85% | 5.78% | 5.34% | 6.39% | 5.68% | 4.11% | 5.70% | 6.86% | 5.19% | 4.87% | 5.67% |
JPST.L JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 4.10% | 4.29% | 5.28% | 4.46% | 1.16% | 0.67% | 1.90% | 2.66% | 1.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IUKD.L and JPST.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPST.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPST.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.40% for IUKD.L.
IUKD.L is categorized as Dividend, while JPST.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.40% for IUKD.L and 0.18% for JPST.L.
Подберите оптимальное распределение для IUKD.L и JPST.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор