PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUKD.L с JPST.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IUKD.L и JPST.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L) и JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JPST.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IUKD.L торгуется в GBp, в то время как JPST.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPST.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUKD.L показывает доходность 13.38%, что значительно выше, чем у JPST.L с доходностью 1.96%.


IUKD.L

1 день
0.85%
1 месяц
3.90%
6 месяцев
10.53%
С начала года
13.38%
1 год
28.95%
3 года*
22.41%
5 лет*
13.27%
10 лет*
7.33%

JPST.L

1 день
0.18%
1 месяц
-1.02%
6 месяцев
1.07%
С начала года
1.96%
1 год
3.84%
3 года*
3.99%
5 лет*
4.14%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUKD.L и JPST.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IUKD.L
iShares UK Dividend UCITS ETF
13.38%32.12%12.27%5.81%-1.44%23.43%-17.92%18.86%-6.90%
JPST.L
JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist)
1.96%-2.42%7.43%-0.21%13.13%0.96%-0.67%-0.53%12.79%

Correlation

The correlation between IUKD.L and JPST.L is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г.

-0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares UK Dividend UCITS ETF

JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

IUKD.L vs. JPST.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUKD.L
Ранг доходности на риск IUKD.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUKD.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUKD.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUKD.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUKD.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUKD.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина

JPST.L
Ранг доходности на риск JPST.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPST.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPST.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPST.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPST.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPST.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUKD.L c JPST.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L) и JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JPST.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IUKD.LJPST.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.10

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

0.76

+2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.26

2.12

+8.13

IUKD.L vs. JPST.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUKD.L на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа JPST.L равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUKD.L и JPST.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IUKD.L и JPST.L

Максимальная просадка IUKD.L за все время составила -61.97%, что больше максимальной просадки JPST.L в -16.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUKD.L и JPST.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IUKD.LJPST.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.97%

-16.29%

-45.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-5.04%

-4.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.52%

-9.51%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.93%

-15.98%

-3.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.78%

+4.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.49%

-7.34%

-8.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

1.80%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IUKD.L и JPST.L

iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L) имеет более высокую волатильность в 2.80% по сравнению с JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JPST.L) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что IUKD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IUKD.LJPST.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

1.63%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

5.02%

+4.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.42%

6.59%

+4.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.79%

8.45%

+5.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.79%

8.63%

+8.16%

Сравнение комиссий IUKD.L и JPST.L

IUKD.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии JPST.L в 0.18%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUKD.L и JPST.L

Дивидендная доходность IUKD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности JPST.L в 4.10%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUKD.L
iShares UK Dividend UCITS ETF
4.62%4.85%5.78%5.34%6.39%5.68%4.11%5.70%6.86%5.19%4.87%5.67%
JPST.L
JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist)
4.10%4.29%5.28%4.46%1.16%0.67%1.90%2.66%1.80%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IUKD.L and JPST.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JPST.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JPST.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.40% for IUKD.L.

IUKD.L is categorized as Dividend, while JPST.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.40% for IUKD.L and 0.18% for JPST.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUKD.L и JPST.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор