PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUIT.L с SPY5.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUIT.L с SPY5.DE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IUIT.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) and SPY5.DE (SPDR S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IUIT.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while SPY5.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUIT.L returned 26.03%/yr vs 15.14%/yr for SPY5.DE. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. IUIT.L charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for SPY5.DE.

Доходность

Сравнение доходности IUIT.L и SPY5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IUIT.L торгуется в USD, в то время как SPY5.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY5.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUIT.L показывает доходность 17.28%, что значительно выше, чем у SPY5.DE с доходностью 8.25%. За последние 10 лет акции IUIT.L превзошли акции SPY5.DE по среднегодовой доходности: 26.03% против 15.14% соответственно.

IUIT.L

1 день
2.98%
1 месяц
-1.06%
С начала года
17.28%
6 месяцев
18.91%
1 год
43.37%
3 года*
31.45%
5 лет*
22.66%
10 лет*
26.03%

SPY5.DE

1 день
1.45%
1 месяц
-0.80%
С начала года
8.25%
6 месяцев
9.14%
1 год
25.05%
3 года*
20.72%
5 лет*
13.19%
10 лет*
15.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUIT.L и SPY5.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		17.28%22.93%38.51%59.45%-29.15%34.09%43.14%48.83%-1.41%37.94%
SPY5.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF		8.25%18.26%24.79%26.29%-18.97%29.51%17.16%31.60%-6.25%21.77%

Correlation

The correlation between IUIT.L and SPY5.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г.

0.80

The correlation between IUIT.L and SPY5.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

SPDR S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с IUIT.L:
IUIT.L с VGTIUIT.L с QQQIUIT.L с QQQMIUIT.L с EQQQ.DEIUIT.L с VOOIUIT.L с VUAA.LIUIT.L с WITS.AS
Часто сравнивают с SPY5.DE:
SPY5.DE с SXR8.DESPY5.DE с SPYL.DESPY5.DE с SPY5.LSPY5.DE с VUSA.ASSPY5.DE с SPPY.DESPY5.DE с VUAA.LSPY5.DE с QYLD

Доходность на риск

IUIT.L vs. SPY5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUIT.L
Ранг доходности на риск IUIT.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUIT.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUIT.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUIT.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUIT.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUIT.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SPY5.DE
Ранг доходности на риск SPY5.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY5.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY5.DE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY5.DE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY5.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY5.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUIT.L c SPY5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IUIT.LSPY5.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.07

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
2.97

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.36

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

2.82

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.17

11.73

-4.56

IUIT.L vs. SPY5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUIT.L на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY5.DE равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUIT.L и SPY5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IUIT.L и SPY5.DE

Максимальная просадка IUIT.L за все время составила -33.46%, примерно равная максимальной просадке SPY5.DE в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUIT.L и SPY5.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUIT.LSPY5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.46%

-34.33%

+0.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.03%

-8.59%

-8.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.40%

-19.50%

-6.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.46%

-24.33%

-9.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.46%

-34.33%

+0.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.68%

-2.28%

-5.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.90%

-3.73%

-2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.91%

2.07%

+3.84%

Волатильность

Сравнение волатильности IUIT.L и SPY5.DE

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) имеет более высокую волатильность в 8.88% по сравнению с SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что IUIT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUIT.LSPY5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.88%

3.33%

+5.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.62%

8.44%

+8.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.07%

11.76%

+9.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.74%

15.93%

+7.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.26%

16.33%

+5.93%

Сравнение комиссий IUIT.L и SPY5.DE

IUIT.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPY5.DE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUIT.L и SPY5.DE

IUIT.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY5.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF		0.90%0.99%1.03%1.22%1.42%0.95%1.37%1.43%1.28%1.59%1.57%1.69%

Часто задаваемые вопросы

IUIT.L and SPY5.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPY5.DE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPY5.DE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for IUIT.L.

IUIT.L is categorized as Technology Equities, while SPY5.DE is S&P 500. IUIT.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while SPY5.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.15% for IUIT.L and 0.03% for SPY5.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUIT.L и SPY5.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор