Сравнение IUIT.L с IITU.L
IUIT.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) and IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both Technology Equities funds from iShares tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUIT.L returned 26.33%/yr vs 26.34%/yr for IITU.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IUIT.L и IITU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUIT.L торгуется в USD, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IUIT.L показывает доходность 23.04%, а IITU.L немного ниже – 22.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IUIT.L имеют среднегодовую доходность 26.33%, а акции IITU.L немного впереди с 26.34%.
IUIT.L
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- 10.65%
- С начала года
- 23.04%
- 6 месяцев
- 22.40%
- 1 год
- 50.55%
- 3 года*
- 34.42%
- 5 лет*
- 24.18%
- 10 лет*
- 26.33%
IITU.L
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- 13.27%
- С начала года
- 22.95%
- 6 месяцев
- 22.91%
- 1 год
- 51.92%
- 3 года*
- 34.31%
- 5 лет*
- 24.18%
- 10 лет*
- 26.34%
Сравнение доходности по годам IUIT.L и IITU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 23.04% | 22.93% | 38.51% | 59.45% | -29.15% | 34.09% | 43.14% | 48.90% | -1.41% | 38.43% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 22.96% | 23.07% | 38.50% | 58.65% | -29.11% | 34.44% | 42.58% | 49.99% | -1.62% | 37.53% |
Correlation
The correlation between IUIT.L and IITU.L is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2015 г. | 0.92 |
The correlation between IUIT.L and IITU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов IUIT.L и IITU.L
Секторы
IUIT.L
IITU.L
Технологии
Энергетика
Промышленность
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
IUIT.L
IITU.L
Энергетика
IUIT.L
IITU.L
Промышленность
IUIT.L
IITU.L
Сырьевые материалы
IUIT.L
-
IITU.L
-
Коммуникационные услуги
IUIT.L
-
IITU.L
-
Потребительский циклический сектор
IUIT.L
-
IITU.L
-
Потребительский защитный сектор
IUIT.L
-
IITU.L
-
Финансовые услуги
IUIT.L
-
IITU.L
-
Здравоохранение
IUIT.L
-
IITU.L
-
Недвижимость
IUIT.L
-
IITU.L
-
Коммунальные услуги
IUIT.L
-
IITU.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUIT.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск
IUIT.L
IITU.L
Сравнение IUIT.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUIT.L | IITU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.41 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 3.07 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.99 | 9.27 | -0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUIT.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | 2.58 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 1.04 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 1.14 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок IUIT.L и IITU.L
Максимальная просадка IUIT.L за все время составила -33.46%, примерно равная максимальной просадке IITU.L в -34.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUIT.L и IITU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUIT.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.46% | -34.22% | +0.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.03% | -16.80% | -0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.40% | -26.42% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.46% | -34.22% | +0.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.46% | -34.22% | +0.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.14% | -3.20% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -5.93% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.76% | 5.59% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUIT.L и IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что IUIT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUIT.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 7.00% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.53% | 15.11% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.28% | 20.05% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.61% | 23.19% | +0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.47% | 21.85% | +0.62% |
Сравнение комиссий IUIT.L и IITU.L
И IUIT.L, и IITU.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUIT.L и IITU.L
Ни IUIT.L, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, IUIT.L and IITU.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUIT.L and IITU.L have the same expense ratio: 0.15% per year.
Both ETFs track S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index.
Подберите оптимальное распределение для IUIT.L и IITU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор