Сравнение IUIT.L с IBTM.L
IUIT.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) and IBTM.L (iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)) are both exchange-traded funds - IUIT.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while IBTM.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUIT.L returned 26.03%/yr vs 0.65%/yr for IBTM.L. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. IUIT.L charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for IBTM.L.
Доходность
Сравнение доходности IUIT.L и IBTM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUIT.L торгуется в USD, в то время как IBTM.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBTM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUIT.L показывает доходность 17.28%, что значительно выше, чем у IBTM.L с доходностью -0.89%. За последние 10 лет акции IUIT.L превзошли акции IBTM.L по среднегодовой доходности: 26.03% против 0.65% соответственно.
IUIT.L
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 17.28%
- 6 месяцев
- 18.91%
- 1 год
- 42.46%
- 3 года*
- 31.45%
- 5 лет*
- 22.66%
- 10 лет*
- 26.03%
IBTM.L
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- -0.39%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 2.85%
- 5 лет*
- -1.11%
- 10 лет*
- 0.65%
Сравнение доходности по годам IUIT.L и IBTM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 17.28% | 22.93% | 38.51% | 59.45% | -29.15% | 34.09% | 43.14% | 48.83% | -1.41% | 37.94% |
IBTM.L iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | -0.89% | 8.50% | -0.23% | 2.90% | -14.92% | -2.66% | 9.27% | 9.73% | 0.47% | 2.43% |
Correlation
The correlation between IUIT.L and IBTM.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г. | -0.15 |
The correlation between IUIT.L and IBTM.L shifts across timeframes, from -0.15 (all time) to -0.01 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUIT.L vs. IBTM.L — Ранг доходности на риск
IUIT.L
IBTM.L
Сравнение IUIT.L c IBTM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) и iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IUIT.L | IBTM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.10 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 0.79 | +1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.17 | 2.26 | +4.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IUIT.L и IBTM.L
Максимальная просадка IUIT.L за все время составила -33.46%, что меньше максимальной просадки IBTM.L в -53.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUIT.L и IBTM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUIT.L | IBTM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.46% | -53.26% | +19.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.03% | -4.18% | -12.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.40% | -7.61% | -18.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.46% | -21.13% | -12.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.46% | -23.64% | -9.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.68% | -20.74% | +13.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.90% | -29.38% | +23.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.91% | 1.46% | +4.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUIT.L и IBTM.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) имеет более высокую волатильность в 8.88% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что IUIT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUIT.L | IBTM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.88% | 1.97% | +6.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.62% | 4.20% | +12.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.07% | 5.76% | +15.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.74% | 8.51% | +15.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.26% | 7.83% | +14.43% |
Сравнение комиссий IUIT.L и IBTM.L
IUIT.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IBTM.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUIT.L и IBTM.L
IUIT.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBTM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTM.L iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 4.36% | 4.19% | 3.94% | 3.16% | 1.96% | 1.14% | 1.69% | 2.53% | 2.34% | 2.02% | 1.79% | 1.97% |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IUIT.L and IBTM.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTM.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTM.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for IUIT.L.
IUIT.L is categorized as Technology Equities, while IBTM.L is Government Bonds. IUIT.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while IBTM.L tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. Their fees differ too: 0.15% for IUIT.L and 0.07% for IBTM.L.
Подберите оптимальное распределение для IUIT.L и IBTM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор