PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUIT.L с EYED.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUIT.L с EYED.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUIT.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) and EYED.L (iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist)) are both exchange-traded funds - IUIT.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while EYED.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, IUIT.L returned 34.42%/yr vs 20.69%/yr for EYED.L. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. IUIT.L charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for EYED.L.

Доходность

Сравнение доходности IUIT.L и EYED.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) и iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) (EYED.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IUIT.L торгуется в USD, в то время как EYED.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EYED.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUIT.L показывает доходность 23.04%, что значительно ниже, чем у EYED.L с доходностью 33.96%.

IUIT.L

1 день
-2.11%
1 месяц
10.65%
С начала года
23.04%
6 месяцев
22.40%
1 год
50.55%
3 года*
34.42%
5 лет*
24.18%
10 лет*
26.33%

EYED.L

1 день
-1.13%
1 месяц
0.11%
С начала года
33.96%
6 месяцев
32.60%
1 год
57.51%
3 года*
20.69%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUIT.L и EYED.L

2026 (YTD)2025202420232022
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		23.04%22.93%38.51%59.45%1.55%
EYED.L
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist)		33.96%29.27%-11.52%11.52%14.81%

Correlation

The correlation between IUIT.L and EYED.L is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2022 г.

0.11

The correlation between IUIT.L and EYED.L shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IUIT.L и EYED.L

Секторы
IUIT.L
EYED.L

Технологии

99.6%

-

Энергетика

0.1%
99.2%

Промышленность

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.8%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IUIT.L
99.6%
EYED.L

-

Энергетика

IUIT.L
0.1%
EYED.L
99.2%

Промышленность

IUIT.L
0.0%
EYED.L

-

Сырьевые материалы

IUIT.L

-

EYED.L

-

Коммуникационные услуги

IUIT.L

-

EYED.L
0.8%

Потребительский циклический сектор

IUIT.L

-

EYED.L

-

Потребительский защитный сектор

IUIT.L

-

EYED.L

-

Финансовые услуги

IUIT.L

-

EYED.L

-

Здравоохранение

IUIT.L

-

EYED.L

-

Недвижимость

IUIT.L

-

EYED.L

-

Коммунальные услуги

IUIT.L

-

EYED.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с IUIT.L:
IUIT.L с VGTIUIT.L с QQQIUIT.L с QQQMIUIT.L с EQQQ.DEIUIT.L с VOOIUIT.L с VUAA.LIUIT.L с WITS.AS
Часто сравнивают с EYED.L:
EYED.L с GXLE.LEYED.L с ESIE.LEYED.L с XSEN.LEYED.L с CWEU.LEYED.L с NCLP.LEYED.L с RNRU.LEYED.L с ANRJ.L

Доходность на риск

IUIT.L vs. EYED.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUIT.L
Ранг доходности на риск IUIT.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUIT.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUIT.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUIT.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUIT.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUIT.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
EYED.L
Ранг доходности на риск EYED.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EYED.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EYED.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EYED.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EYED.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EYED.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUIT.L c EYED.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) и iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) (EYED.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUIT.LEYED.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.54

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
3.11

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.42

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

5.56

-2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.99

18.16

-9.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUIT.L vs. EYED.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUIT.L на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EYED.L равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUIT.L и EYED.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUIT.LEYED.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

2.54

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.92

+0.24

Просадки

Сравнение просадок IUIT.L и EYED.L

Максимальная просадка IUIT.L за все время составила -33.46%, что больше максимальной просадки EYED.L в -23.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUIT.L и EYED.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUIT.LEYED.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.46%

-23.12%

-10.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.03%

-10.17%

-6.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.40%

-23.12%

-3.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.46%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.14%

-6.09%

+2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-5.51%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.76%

3.12%

+2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности IUIT.L и EYED.L

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) составляет 7.49%, в то время как у iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) (EYED.L) волатильность равна 8.49%. Это указывает на то, что IUIT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EYED.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUIT.LEYED.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.49%

8.49%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.53%

18.98%

-3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.28%

22.32%

-2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.61%

22.09%

+1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.47%

22.09%

+0.38%

Сравнение комиссий IUIT.L и EYED.L

IUIT.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EYED.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUIT.L и EYED.L

IUIT.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EYED.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%.

ПозицияTTM202520242023
EYED.L
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist)		3.87%5.09%5.79%5.09%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IUIT.L and EYED.L have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUIT.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUIT.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for EYED.L.

IUIT.L is categorized as Technology Equities, while EYED.L is Energy Equities. IUIT.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while EYED.L tracks MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.15% for IUIT.L and 0.18% for EYED.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUIT.L и EYED.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор