Сравнение IUIT.L с ESIE.L
IUIT.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) and ESIE.L (iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)) are both exchange-traded funds - IUIT.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while ESIE.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUIT.L returned 24.18%/yr vs 18.59%/yr for ESIE.L. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. IUIT.L charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for ESIE.L.
Доходность
Сравнение доходности IUIT.L и ESIE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUIT.L торгуется в USD, в то время как ESIE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESIE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUIT.L показывает доходность 23.04%, что значительно ниже, чем у ESIE.L с доходностью 33.90%.
IUIT.L
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- 10.65%
- С начала года
- 23.04%
- 6 месяцев
- 22.40%
- 1 год
- 50.55%
- 3 года*
- 34.42%
- 5 лет*
- 24.18%
- 10 лет*
- 26.33%
ESIE.L
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 33.90%
- 6 месяцев
- 33.13%
- 1 год
- 57.25%
- 3 года*
- 20.85%
- 5 лет*
- 18.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IUIT.L и ESIE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 23.04% | 22.93% | 38.51% | 59.45% | -29.15% | 34.09% | 9.26% |
ESIE.L iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 33.90% | 29.20% | -11.21% | 11.63% | 29.52% | 25.51% | 4.01% |
Correlation
The correlation between IUIT.L and ESIE.L is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2020 г. | 0.16 |
The correlation between IUIT.L and ESIE.L shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов IUIT.L и ESIE.L
Секторы
IUIT.L
ESIE.L
Технологии
-
Энергетика
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
IUIT.L
ESIE.L
-
Энергетика
IUIT.L
ESIE.L
Промышленность
IUIT.L
ESIE.L
-
Сырьевые материалы
IUIT.L
-
ESIE.L
-
Коммуникационные услуги
IUIT.L
-
ESIE.L
Потребительский циклический сектор
IUIT.L
-
ESIE.L
-
Потребительский защитный сектор
IUIT.L
-
ESIE.L
-
Финансовые услуги
IUIT.L
-
ESIE.L
-
Здравоохранение
IUIT.L
-
ESIE.L
-
Недвижимость
IUIT.L
-
ESIE.L
-
Коммунальные услуги
IUIT.L
-
ESIE.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUIT.L vs. ESIE.L — Ранг доходности на риск
IUIT.L
ESIE.L
Сравнение IUIT.L c ESIE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) и iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUIT.L | ESIE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.42 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 5.65 | -2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.99 | 18.59 | -9.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUIT.L | ESIE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | 2.53 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.72 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 0.81 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок IUIT.L и ESIE.L
Максимальная просадка IUIT.L за все время составила -33.46%, что больше максимальной просадки ESIE.L в -25.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUIT.L и ESIE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUIT.L | ESIE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.46% | -25.00% | -8.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.03% | -10.18% | -6.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.40% | -25.00% | -1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.46% | -25.00% | -8.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.14% | -5.54% | +2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -7.12% | +1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.76% | 3.10% | +2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUIT.L и ESIE.L
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) составляет 7.49%, в то время как у iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) волатильность равна 8.02%. Это указывает на то, что IUIT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESIE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUIT.L | ESIE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 8.02% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.53% | 19.20% | -3.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.28% | 22.81% | -2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.61% | 25.95% | -2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.47% | 26.16% | -3.69% |
Сравнение комиссий IUIT.L и ESIE.L
IUIT.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ESIE.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUIT.L и ESIE.L
Ни IUIT.L, ни ESIE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IUIT.L and ESIE.L have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUIT.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUIT.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for ESIE.L.
IUIT.L is categorized as Technology Equities, while ESIE.L is Energy Equities. IUIT.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while ESIE.L tracks MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.15% for IUIT.L and 0.18% for ESIE.L.
Подберите оптимальное распределение для IUIT.L и ESIE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор