PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUIT.L с CSP1.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUIT.L с CSP1.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUIT.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) and CSP1.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IUIT.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while CSP1.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUIT.L returned 26.33%/yr vs 15.23%/yr for CSP1.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IUIT.L charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for CSP1.L.

Доходность

Сравнение доходности IUIT.L и CSP1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IUIT.L торгуется в USD, в то время как CSP1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSP1.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUIT.L показывает доходность 23.04%, что значительно выше, чем у CSP1.L с доходностью 10.28%. За последние 10 лет акции IUIT.L превзошли акции CSP1.L по среднегодовой доходности: 26.33% против 15.23% соответственно.

IUIT.L

1 день
-2.11%
1 месяц
10.65%
С начала года
23.04%
6 месяцев
22.40%
1 год
50.55%
3 года*
34.42%
5 лет*
24.18%
10 лет*
26.33%

CSP1.L

1 день
0.10%
1 месяц
3.24%
С начала года
10.28%
6 месяцев
10.66%
1 год
27.60%
3 года*
22.09%
5 лет*
13.73%
10 лет*
15.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUIT.L и CSP1.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		23.04%22.93%38.51%59.45%-29.15%34.09%43.14%48.90%-1.41%38.43%
CSP1.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		10.28%17.63%25.22%26.11%-18.77%29.88%17.14%31.49%-5.65%21.38%

Correlation

The correlation between IUIT.L and CSP1.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2015 г.

0.78

The correlation between IUIT.L and CSP1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IUIT.L и CSP1.L

Секторы
IUIT.L
CSP1.L

Технологии

99.6%
38.0%

Энергетика

0.1%
3.4%

Промышленность

0.0%
7.9%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.7%

Потребительский циклический сектор

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Финансовые услуги

-

11.3%

Здравоохранение

-

8.4%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Технологии

IUIT.L
99.6%
CSP1.L
38.0%

Энергетика

IUIT.L
0.1%
CSP1.L
3.4%

Промышленность

IUIT.L
0.0%
CSP1.L
7.9%

Сырьевые материалы

IUIT.L

-

CSP1.L
1.7%

Коммуникационные услуги

IUIT.L

-

CSP1.L
10.7%

Потребительский циклический сектор

IUIT.L

-

CSP1.L
9.9%

Потребительский защитный сектор

IUIT.L

-

CSP1.L
4.7%

Финансовые услуги

IUIT.L

-

CSP1.L
11.3%

Здравоохранение

IUIT.L

-

CSP1.L
8.4%

Недвижимость

IUIT.L

-

CSP1.L
1.9%

Коммунальные услуги

IUIT.L

-

CSP1.L
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с IUIT.L:
IUIT.L с VGTIUIT.L с QQQIUIT.L с QQQMIUIT.L с EQQQ.DEIUIT.L с VOOIUIT.L с VUAA.LIUIT.L с WITS.AS
Часто сравнивают с CSP1.L:
CSP1.L с CSPX.LCSP1.L с VUAG.LCSP1.L с SPYCSP1.L с IUSA.LCSP1.L с VUAA.LCSP1.L с SPY5.LCSP1.L с VOO

Доходность на риск

IUIT.L vs. CSP1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUIT.L
Ранг доходности на риск IUIT.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUIT.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUIT.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUIT.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUIT.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUIT.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
CSP1.L
Ранг доходности на риск CSP1.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSP1.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSP1.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSP1.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSP1.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSP1.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUIT.L c CSP1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUIT.LCSP1.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.48

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
3.57

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.44

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

3.20

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.99

13.82

-4.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUIT.L vs. CSP1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUIT.L на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSP1.L равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUIT.L и CSP1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUIT.LCSP1.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

2.48

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.88

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.20

0.94

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

1.00

+0.16

Просадки

Сравнение просадок IUIT.L и CSP1.L

Максимальная просадка IUIT.L за все время составила -33.46%, примерно равная максимальной просадке CSP1.L в -33.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUIT.L и CSP1.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUIT.LCSP1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.46%

-33.51%

+0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.03%

-8.68%

-8.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.40%

-18.69%

-7.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.46%

-25.16%

-8.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.46%

-33.51%

+0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.14%

-0.55%

-2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-3.87%

-2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.76%

2.01%

+3.75%

Волатильность

Сравнение волатильности IUIT.L и CSP1.L

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что IUIT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSP1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUIT.LCSP1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.49%

2.58%

+4.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.53%

7.99%

+7.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.28%

11.21%

+9.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.61%

15.68%

+7.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.47%

16.12%

+6.35%

Сравнение комиссий IUIT.L и CSP1.L

IUIT.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии CSP1.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUIT.L и CSP1.L

Ни IUIT.L, ни CSP1.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IUIT.L and CSP1.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSP1.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSP1.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for IUIT.L.

IUIT.L is categorized as Technology Equities, while CSP1.L is S&P 500. IUIT.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while CSP1.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.15% for IUIT.L and 0.07% for CSP1.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUIT.L и CSP1.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор