PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUHC.L с IUIT.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IUHC.L и IUIT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUHC.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUHC.L показывает доходность -2.09%, что значительно ниже, чем у IUIT.L с доходностью 23.04%. За последние 10 лет акции IUHC.L уступали акциям IUIT.L по среднегодовой доходности: 9.20% против 26.33% соответственно.


IUHC.L

1 день
3.00%
1 месяц
4.32%
С начала года
-2.09%
6 месяцев
-0.45%
1 год
15.14%
3 года*
6.58%
5 лет*
5.75%
10 лет*
9.20%

IUIT.L

1 день
-2.11%
1 месяц
10.65%
С начала года
23.04%
6 месяцев
22.40%
1 год
50.55%
3 года*
34.42%
5 лет*
24.18%
10 лет*
26.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUHC.L и IUIT.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUHC.L
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc)
-2.09%14.67%2.16%1.72%-2.63%27.58%11.93%20.60%4.44%22.21%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
23.04%22.93%38.51%59.45%-29.15%34.09%43.14%48.90%-1.41%38.43%

Correlation

The correlation between IUHC.L and IUIT.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2015 г.

0.45

The correlation between IUHC.L and IUIT.L shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.46 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IUHC.L и IUIT.L


Секторы
IUHC.L
IUIT.L

Здравоохранение

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.1%

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

99.6%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

IUHC.L
100.0%
IUIT.L

-

Сырьевые материалы

IUHC.L

-

IUIT.L

-

Коммуникационные услуги

IUHC.L

-

IUIT.L

-

Потребительский циклический сектор

IUHC.L

-

IUIT.L

-

Потребительский защитный сектор

IUHC.L

-

IUIT.L

-

Энергетика

IUHC.L

-

IUIT.L
0.1%

Финансовые услуги

IUHC.L

-

IUIT.L

-

Промышленность

IUHC.L

-

IUIT.L
0.0%

Недвижимость

IUHC.L

-

IUIT.L

-

Технологии

IUHC.L

-

IUIT.L
99.6%

Коммунальные услуги

IUHC.L

-

IUIT.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc)

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Доходность на риск

IUHC.L vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUHC.L
Ранг доходности на риск IUHC.L: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUHC.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUHC.L: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUHC.L: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUHC.L: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUHC.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина

IUIT.L
Ранг доходности на риск IUIT.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUIT.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUIT.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUIT.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUIT.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUIT.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUHC.L c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUHC.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUHC.LIUIT.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.41

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

3.03

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.57

8.99

-5.42

IUHC.L vs. IUIT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUHC.L на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа IUIT.L равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUHC.L и IUIT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUHC.LIUIT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

2.55

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

1.02

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

1.20

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.16

-0.60

Просадки

Сравнение просадок IUHC.L и IUIT.L

Максимальная просадка IUHC.L за все время составила -27.44%, что меньше максимальной просадки IUIT.L в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUHC.L и IUIT.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IUHC.LIUIT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-33.46%

+6.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.44%

-17.03%

+6.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.63%

-26.40%

+8.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.63%

-33.46%

+15.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.44%

-33.46%

+6.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-3.14%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-6.02%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

5.76%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности IUHC.L и IUIT.L

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUHC.L) составляет 4.89%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что IUHC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IUHC.LIUIT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

7.49%

-2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.81%

15.53%

-4.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.00%

20.28%

-5.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.82%

23.61%

-8.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.71%

22.47%

-6.76%

Сравнение комиссий IUHC.L и IUIT.L

И IUHC.L, и IUIT.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUHC.L и IUIT.L

Ни IUHC.L, ни IUIT.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


IUHC.L and IUIT.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUHC.L and IUIT.L have the same expense ratio: 0.15% per year.

IUHC.L is categorized as Health & Biotech Equities, while IUIT.L is Technology Equities. IUHC.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index, while IUIT.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUHC.L и IUIT.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор