Сравнение IUHC.L с IUES.L
IUHC.L (iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc)) and IUES.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IUHC.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index, while IUES.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUHC.L returned 9.20%/yr vs 9.21%/yr for IUES.L. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IUHC.L и IUES.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IUHC.L показывает доходность -2.09%, что значительно ниже, чем у IUES.L с доходностью 30.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IUHC.L имеют среднегодовую доходность 9.20%, а акции IUES.L немного впереди с 9.21%.
IUHC.L
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- 4.32%
- С начала года
- -2.09%
- 6 месяцев
- -0.45%
- 1 год
- 15.14%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 9.20%
IUES.L
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 3.36%
- С начала года
- 30.45%
- 6 месяцев
- 28.34%
- 1 год
- 47.07%
- 3 года*
- 16.84%
- 5 лет*
- 20.33%
- 10 лет*
- 9.21%
Сравнение доходности по годам IUHC.L и IUES.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUHC.L iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) | -2.09% | 14.67% | 2.16% | 1.72% | -2.63% | 27.58% | 11.93% | 20.60% | 4.44% | 22.21% |
IUES.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 30.45% | 9.82% | 3.87% | -0.63% | 63.84% | 51.95% | -33.35% | 8.81% | -18.12% | -1.19% |
Correlation
The correlation between IUHC.L and IUES.L is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2015 г. | 0.30 |
The correlation between IUHC.L and IUES.L shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов IUHC.L и IUES.L
Секторы
IUHC.L
IUES.L
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
IUHC.L
IUES.L
-
Сырьевые материалы
IUHC.L
-
IUES.L
-
Коммуникационные услуги
IUHC.L
-
IUES.L
-
Потребительский циклический сектор
IUHC.L
-
IUES.L
-
Потребительский защитный сектор
IUHC.L
-
IUES.L
-
Энергетика
IUHC.L
-
IUES.L
Финансовые услуги
IUHC.L
-
IUES.L
-
Промышленность
IUHC.L
-
IUES.L
-
Недвижимость
IUHC.L
-
IUES.L
-
Технологии
IUHC.L
-
IUES.L
-
Коммунальные услуги
IUHC.L
-
IUES.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUHC.L vs. IUES.L — Ранг доходности на риск
IUHC.L
IUES.L
Сравнение IUHC.L c IUES.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUHC.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUHC.L | IUES.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.35 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 3.18 | -1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.57 | 9.97 | -6.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUHC.L | IUES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 2.12 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.76 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.32 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.31 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок IUHC.L и IUES.L
Максимальная просадка IUHC.L за все время составила -27.44%, что меньше максимальной просадки IUES.L в -66.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUHC.L и IUES.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUHC.L | IUES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.44% | -66.78% | +39.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.44% | -14.49% | +4.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.63% | -20.90% | +3.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.63% | -27.98% | +10.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.44% | -66.78% | +39.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.57% | -7.45% | +2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -14.21% | +9.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 4.63% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUHC.L и IUES.L
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUHC.L) составляет 4.89%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что IUHC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUHC.L | IUES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 8.13% | -3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.81% | 18.58% | -7.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.00% | 21.81% | -6.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.82% | 26.72% | -11.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.71% | 28.49% | -12.78% |
Сравнение комиссий IUHC.L и IUES.L
И IUHC.L, и IUES.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUHC.L и IUES.L
Ни IUHC.L, ни IUES.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IUHC.L and IUES.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUHC.L and IUES.L have the same expense ratio: 0.15% per year.
IUHC.L is categorized as Health & Biotech Equities, while IUES.L is Energy Equities. IUHC.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index, while IUES.L tracks MSCI World/Energy NR USD.
Подберите оптимальное распределение для IUHC.L и IUES.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор