PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUES.L с WNDG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IUES.L и WNDG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) и Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating (WNDG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IUES.L торгуется в USD, в то время как WNDG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WNDG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUES.L показывает доходность 30.45%, что значительно выше, чем у WNDG.L с доходностью 16.48%.


IUES.L

1 день
-0.36%
1 месяц
3.36%
С начала года
30.45%
6 месяцев
28.34%
1 год
47.07%
3 года*
16.84%
5 лет*
20.33%
10 лет*
9.21%

WNDG.L

1 день
-1.67%
1 месяц
-8.12%
С начала года
16.48%
6 месяцев
18.74%
1 год
42.14%
3 года*
2.23%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUES.L и WNDG.L


2026 (YTD)2025202420232022
IUES.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)
30.45%9.82%3.87%-0.63%30.59%
WNDG.L
Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating
16.49%32.85%-20.11%-19.80%-14.01%

Correlation

The correlation between IUES.L and WNDG.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2022 г.

0.17

The correlation between IUES.L and WNDG.L shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)

Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating

Доходность на риск

IUES.L vs. WNDG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUES.L
Ранг доходности на риск IUES.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUES.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUES.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUES.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUES.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUES.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина

WNDG.L
Ранг доходности на риск WNDG.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNDG.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNDG.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNDG.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNDG.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNDG.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUES.L c WNDG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) и Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating (WNDG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUES.LWNDG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.34

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

4.42

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.97

14.23

-4.27

IUES.L vs. WNDG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUES.L на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WNDG.L равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUES.L и WNDG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUES.LWNDG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.03

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

-0.16

+0.47

Просадки

Сравнение просадок IUES.L и WNDG.L

Максимальная просадка IUES.L за все время составила -66.78%, что больше максимальной просадки WNDG.L в -52.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUES.L и WNDG.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IUES.LWNDG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.78%

-52.89%

-13.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.49%

-9.50%

-4.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.90%

-38.15%

+17.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.45%

-18.41%

+10.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.21%

-30.43%

+16.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

2.95%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности IUES.L и WNDG.L

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating (WNDG.L) с волатильностью 5.87%. Это указывает на то, что IUES.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WNDG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IUES.LWNDG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

5.87%

+2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.58%

14.84%

+3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.81%

20.67%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.72%

23.07%

+3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.49%

23.07%

+5.42%

Сравнение комиссий IUES.L и WNDG.L

IUES.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии WNDG.L в 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUES.L и WNDG.L

Ни IUES.L, ни WNDG.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


IUES.L and WNDG.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUES.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUES.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for WNDG.L.

IUES.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while WNDG.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.15% for IUES.L and 0.50% for WNDG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUES.L и WNDG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор