Сравнение IUES.L с WNDG.L
IUES.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) and WNDG.L (Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating) are both Energy Equities funds - IUES.L tracks the MSCI World/Energy NR USD while WNDG.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, IUES.L returned 16.84%/yr vs 2.23%/yr for WNDG.L. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. IUES.L charges 0.15%/yr vs 0.50%/yr for WNDG.L.
Доходность
Сравнение доходности IUES.L и WNDG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUES.L торгуется в USD, в то время как WNDG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WNDG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUES.L показывает доходность 30.45%, что значительно выше, чем у WNDG.L с доходностью 16.48%.
IUES.L
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 3.36%
- С начала года
- 30.45%
- 6 месяцев
- 28.34%
- 1 год
- 47.07%
- 3 года*
- 16.84%
- 5 лет*
- 20.33%
- 10 лет*
- 9.21%
WNDG.L
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -8.12%
- С начала года
- 16.48%
- 6 месяцев
- 18.74%
- 1 год
- 42.14%
- 3 года*
- 2.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IUES.L и WNDG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IUES.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 30.45% | 9.82% | 3.87% | -0.63% | 30.59% |
WNDG.L Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating | 16.49% | 32.85% | -20.11% | -19.80% | -14.01% |
Correlation
The correlation between IUES.L and WNDG.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2022 г. | 0.17 |
The correlation between IUES.L and WNDG.L shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUES.L vs. WNDG.L — Ранг доходности на риск
IUES.L
WNDG.L
Сравнение IUES.L c WNDG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) и Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating (WNDG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUES.L | WNDG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.34 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | 4.42 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.97 | 14.23 | -4.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUES.L | WNDG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 2.03 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | -0.16 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок IUES.L и WNDG.L
Максимальная просадка IUES.L за все время составила -66.78%, что больше максимальной просадки WNDG.L в -52.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUES.L и WNDG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUES.L | WNDG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.78% | -52.89% | -13.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.49% | -9.50% | -4.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.90% | -38.15% | +17.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.45% | -18.41% | +10.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.21% | -30.43% | +16.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.63% | 2.95% | +1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUES.L и WNDG.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating (WNDG.L) с волатильностью 5.87%. Это указывает на то, что IUES.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WNDG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUES.L | WNDG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 5.87% | +2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.58% | 14.84% | +3.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.81% | 20.67% | +1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.72% | 23.07% | +3.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.49% | 23.07% | +5.42% |
Сравнение комиссий IUES.L и WNDG.L
IUES.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии WNDG.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUES.L и WNDG.L
Ни IUES.L, ни WNDG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IUES.L and WNDG.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUES.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUES.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for WNDG.L.
IUES.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while WNDG.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.15% for IUES.L and 0.50% for WNDG.L.
Подберите оптимальное распределение для IUES.L и WNDG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор