PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUES.L с EIMI.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUES.L с EIMI.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUES.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) and EIMI.L (iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IUES.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while EIMI.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUES.L returned 9.21%/yr vs 10.26%/yr for EIMI.L. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. IUES.L charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for EIMI.L.

Доходность

Сравнение доходности IUES.L и EIMI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) и iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUES.L показывает доходность 30.45%, что значительно выше, чем у EIMI.L с доходностью 24.25%. За последние 10 лет акции IUES.L уступали акциям EIMI.L по среднегодовой доходности: 9.21% против 10.26% соответственно.

IUES.L

1 день
-0.36%
1 месяц
3.36%
С начала года
30.45%
6 месяцев
28.34%
1 год
47.07%
3 года*
16.84%
5 лет*
20.33%
10 лет*
9.21%

EIMI.L

1 день
-1.30%
1 месяц
4.51%
С начала года
24.25%
6 месяцев
27.21%
1 год
49.41%
3 года*
23.30%
5 лет*
7.61%
10 лет*
10.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUES.L и EIMI.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUES.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)		30.45%9.82%3.87%-0.63%63.84%51.95%-33.35%8.81%-18.12%-1.19%
EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF		24.25%32.16%7.36%11.03%-19.67%-0.65%18.80%16.37%-14.17%36.95%

Correlation

The correlation between IUES.L and EIMI.L is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2015 г.

0.38

The correlation between IUES.L and EIMI.L shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IUES.L и EIMI.L

Секторы
IUES.L
EIMI.L

Энергетика

100.0%
3.9%

Сырьевые материалы

-

6.9%

Коммуникационные услуги

-

6.4%

Потребительский циклический сектор

-

9.6%

Потребительский защитный сектор

-

3.3%

Финансовые услуги

-

18.4%

Здравоохранение

-

3.7%

Промышленность

-

8.9%

Недвижимость

-

1.7%

Технологии

-

35.0%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Энергетика

IUES.L
100.0%
EIMI.L
3.9%

Сырьевые материалы

IUES.L

-

EIMI.L
6.9%

Коммуникационные услуги

IUES.L

-

EIMI.L
6.4%

Потребительский циклический сектор

IUES.L

-

EIMI.L
9.6%

Потребительский защитный сектор

IUES.L

-

EIMI.L
3.3%

Финансовые услуги

IUES.L

-

EIMI.L
18.4%

Здравоохранение

IUES.L

-

EIMI.L
3.7%

Промышленность

IUES.L

-

EIMI.L
8.9%

Недвижимость

IUES.L

-

EIMI.L
1.7%

Технологии

IUES.L

-

EIMI.L
35.0%

Коммунальные услуги

IUES.L

-

EIMI.L
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF

Часто сравнивают с IUES.L:
IUES.L с XLEIUES.L с IXCIUES.L с CSPX.LIUES.L с WENS.LIUES.L с VUAA.LIUES.L с RSPGIUES.L с VWRA.L
Часто сравнивают с EIMI.L:
EIMI.L с VFEA.DEEIMI.L с CSPX.LEIMI.L с AVEMEIMI.L с SWRD.LEIMI.L с VWOEIMI.L с VFEG.LEIMI.L с AEME.L

Доходность на риск

IUES.L vs. EIMI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUES.L
Ранг доходности на риск IUES.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUES.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUES.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUES.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUES.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUES.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
EIMI.L
Ранг доходности на риск EIMI.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIMI.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIMI.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIMI.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIMI.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIMI.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUES.L c EIMI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) и iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUES.LEIMI.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.56

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
3.42

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.47

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

3.88

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.97

14.02

-4.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUES.L vs. EIMI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUES.L на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIMI.L равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUES.L и EIMI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUES.LEIMI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.56

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.42

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.54

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.36

-0.04

Просадки

Сравнение просадок IUES.L и EIMI.L

Максимальная просадка IUES.L за все время составила -66.78%, что больше максимальной просадки EIMI.L в -38.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUES.L и EIMI.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUES.LEIMI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.78%

-38.73%

-28.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.49%

-12.66%

-1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.90%

-17.44%

-3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.98%

-35.50%

+7.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.78%

-38.73%

-28.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.45%

-2.64%

-4.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.21%

-14.04%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

3.52%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности IUES.L и EIMI.L

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) и iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) имеют волатильность 8.13% и 8.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUES.LEIMI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

8.18%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.58%

16.71%

+1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.81%

19.23%

+2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.72%

18.31%

+8.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.49%

19.15%

+9.34%

Сравнение комиссий IUES.L и EIMI.L

IUES.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EIMI.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUES.L и EIMI.L

Ни IUES.L, ни EIMI.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IUES.L and EIMI.L have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUES.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUES.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for EIMI.L.

IUES.L is categorized as Energy Equities, while EIMI.L is Emerging Markets Equities. IUES.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while EIMI.L tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Their fees differ too: 0.15% for IUES.L and 0.18% for EIMI.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUES.L и EIMI.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор