Сравнение IUES.L с CSP1.L
IUES.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) and CSP1.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IUES.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while CSP1.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUES.L returned 9.21%/yr vs 15.23%/yr for CSP1.L. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. IUES.L charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for CSP1.L.
Доходность
Сравнение доходности IUES.L и CSP1.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUES.L торгуется в USD, в то время как CSP1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSP1.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUES.L показывает доходность 30.45%, что значительно выше, чем у CSP1.L с доходностью 10.28%. За последние 10 лет акции IUES.L уступали акциям CSP1.L по среднегодовой доходности: 9.21% против 15.23% соответственно.
IUES.L
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- 30.45%
- 6 месяцев
- 29.22%
- 1 год
- 46.28%
- 3 года*
- 16.84%
- 5 лет*
- 20.33%
- 10 лет*
- 9.21%
CSP1.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 10.28%
- 6 месяцев
- 11.29%
- 1 год
- 27.90%
- 3 года*
- 22.09%
- 5 лет*
- 13.73%
- 10 лет*
- 15.23%
Сравнение доходности по годам IUES.L и CSP1.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUES.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 30.45% | 9.82% | 3.87% | -0.63% | 63.84% | 51.95% | -33.35% | 8.81% | -18.12% | -1.19% |
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 10.28% | 17.63% | 25.22% | 26.11% | -18.77% | 29.88% | 17.14% | 31.49% | -5.65% | 21.38% |
Correlation
The correlation between IUES.L and CSP1.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2015 г. | 0.41 |
The correlation between IUES.L and CSP1.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов IUES.L и CSP1.L
Секторы
IUES.L
CSP1.L
Энергетика
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
IUES.L
CSP1.L
Сырьевые материалы
IUES.L
-
CSP1.L
Коммуникационные услуги
IUES.L
-
CSP1.L
Потребительский циклический сектор
IUES.L
-
CSP1.L
Потребительский защитный сектор
IUES.L
-
CSP1.L
Финансовые услуги
IUES.L
-
CSP1.L
Здравоохранение
IUES.L
-
CSP1.L
Промышленность
IUES.L
-
CSP1.L
Недвижимость
IUES.L
-
CSP1.L
Технологии
IUES.L
-
CSP1.L
Коммунальные услуги
IUES.L
-
CSP1.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUES.L vs. CSP1.L — Ранг доходности на риск
IUES.L
CSP1.L
Сравнение IUES.L c CSP1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUES.L | CSP1.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.44 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | 3.20 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.97 | 13.82 | -3.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUES.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 2.48 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.88 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.94 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 1.00 | -0.69 |
Просадки
Сравнение просадок IUES.L и CSP1.L
Максимальная просадка IUES.L за все время составила -66.78%, что больше максимальной просадки CSP1.L в -33.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUES.L и CSP1.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUES.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.78% | -33.51% | -33.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.49% | -8.68% | -5.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.90% | -18.69% | -2.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.98% | -25.16% | -2.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.78% | -33.51% | -33.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.45% | -0.55% | -6.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.21% | -3.87% | -10.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.63% | 2.01% | +2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUES.L и CSP1.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что IUES.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSP1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUES.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 2.58% | +5.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.58% | 7.99% | +10.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.81% | 11.21% | +10.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.72% | 15.68% | +11.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.49% | 16.12% | +12.37% |
Сравнение комиссий IUES.L и CSP1.L
IUES.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии CSP1.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUES.L и CSP1.L
Ни IUES.L, ни CSP1.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IUES.L and CSP1.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSP1.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSP1.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for IUES.L.
IUES.L is categorized as Energy Equities, while CSP1.L is S&P 500. IUES.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while CSP1.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.15% for IUES.L and 0.07% for CSP1.L.
Подберите оптимальное распределение для IUES.L и CSP1.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор