PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUCS.L с WCOS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IUCS.L и WCOS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCS.L) и SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF (WCOS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUCS.L и WCOS.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUCS.L
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating
6.50%3.96%14.33%-0.38%-0.06%18.15%9.27%27.30%-9.43%6.19%
WCOS.L
SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF
3.59%8.52%5.94%1.94%-5.27%12.81%7.61%22.47%-10.18%9.48%

Доходность по периодам

С начала года, IUCS.L показывает доходность 6.50%, что значительно выше, чем у WCOS.L с доходностью 3.59%.


IUCS.L

1 день
-0.82%
1 месяц
-7.57%
С начала года
6.50%
6 месяцев
6.96%
1 год
5.80%
3 года*
8.00%
5 лет*
7.97%
10 лет*

WCOS.L

1 день
-0.83%
1 месяц
-9.02%
С начала года
3.59%
6 месяцев
5.09%
1 год
6.40%
3 года*
5.61%
5 лет*
5.41%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating

SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

Сравнение комиссий IUCS.L и WCOS.L

IUCS.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии WCOS.L в 0.30%.


Доходность на риск

IUCS.L vs. WCOS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUCS.L
Ранг доходности на риск IUCS.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUCS.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUCS.L: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUCS.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUCS.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUCS.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина

WCOS.L
Ранг доходности на риск WCOS.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCOS.L: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCOS.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCOS.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCOS.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCOS.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUCS.L c WCOS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCS.L) и SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF (WCOS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUCS.LWCOS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

0.46

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

0.72

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.10

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

0.60

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.39

1.69

-0.30

IUCS.L vs. WCOS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUCS.L на текущий момент составляет 0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WCOS.L равному 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUCS.L и WCOS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUCS.LWCOS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.46

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.45

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.47

+0.15

Корреляция

Корреляция между IUCS.L и WCOS.L составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUCS.L и WCOS.L

Ни IUCS.L, ни WCOS.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IUCS.L и WCOS.L

Максимальная просадка IUCS.L за все время составила -23.90%, примерно равная максимальной просадке WCOS.L в -23.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUCS.L и WCOS.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IUCS.LWCOS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.90%

-23.55%

-0.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-9.72%

+0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.20%

-17.62%

+0.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.00%

-9.02%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.30%

-4.14%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

3.45%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности IUCS.L и WCOS.L

iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCS.L) и SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF (WCOS.L) имеют волатильность 4.77% и 4.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IUCS.LWCOS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

4.74%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

9.29%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.65%

13.79%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.21%

11.99%

+1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.94%

12.52%

+2.42%