Сравнение IUCS.L с SWDA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCS.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L).
IUCS.L и SWDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUCS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. SWDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUCS.L и SWDA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUCS.L и SWDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUCS.L iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating | 6.07% | 3.96% | 14.33% | -0.38% | -0.06% | 18.15% | 9.27% | 27.30% | -9.43% | 6.19% |
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | -2.41% | 21.14% | 19.09% | 23.79% | -18.13% | 22.52% | 15.68% | 27.97% | -9.23% | 16.50% |
Разные валюты инструментов
IUCS.L торгуется в USD, в то время как SWDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWDA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUCS.L показывает доходность 6.07%, что значительно выше, чем у SWDA.L с доходностью -4.80%.
IUCS.L
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -7.17%
- С начала года
- 6.07%
- 6 месяцев
- 7.19%
- 1 год
- 4.75%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- —
SWDA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- -4.80%
- 6 месяцев
- -1.47%
- 1 год
- 17.35%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- 9.97%
- 10 лет*
- 11.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUCS.L и SWDA.L
IUCS.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IUCS.L vs. SWDA.L — Ранг доходности на риск
IUCS.L
SWDA.L
Сравнение IUCS.L c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCS.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUCS.L | SWDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 1.13 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 1.61 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.23 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 1.94 | -1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.18 | 7.84 | -6.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUCS.L | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 1.13 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.65 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.67 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между IUCS.L и SWDA.L составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUCS.L и SWDA.L
Ни IUCS.L, ни SWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IUCS.L и SWDA.L
Максимальная просадка IUCS.L за все время составила -23.90%, что меньше максимальной просадки SWDA.L в -33.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUCS.L и SWDA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUCS.L | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.90% | -25.58% | +1.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.95% | -10.26% | +1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.20% | -18.50% | +1.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.37% | -3.59% | -4.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.31% | -3.52% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 1.79% | +1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUCS.L и SWDA.L
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCS.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) имеют волатильность 4.47% и 4.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUCS.L | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 4.26% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | 8.47% | +1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.62% | 15.35% | -0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.20% | 15.30% | -2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.94% | 15.70% | -0.76% |