Сравнение IUCS.L с SPYL.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCS.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L).

IUCS.L и SPYL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUCS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. SPYL.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 1 авг. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IUCS.L и SPYL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCS.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUCS.L и SPYL.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023
IUCS.L iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating	6.07%	3.96%	14.33%	6.68%
SPYL.L SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc	-4.07%	17.39%	25.33%	14.46%

Доходность по периодам

С начала года, IUCS.L показывает доходность 6.07%, что значительно выше, чем у SPYL.L с доходностью -4.07%.

IUCS.L

1 день: -0.40%

1 месяц: -7.17%

С начала года: 6.07%

6 месяцев: 7.19%

1 год: 4.75%

3 года*: 7.86%

5 лет*: 7.88%

10 лет*: —

SPYL.L

1 день: 2.47%

1 месяц: -3.65%

С начала года: -4.07%

6 месяцев: -0.94%

1 год: 18.34%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating

Название символа

SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с IUCS.L:

IUCS.L с IEVL.L IUCS.L с GLD IUCS.L с CSKR.L IUCS.L с VUAA.L IUCS.L с CSPX.L IUCS.L с CSP1.L IUCS.L с IISU.L

Часто сравнивают с SPYL.L:

SPYL.L с CSPX.L SPYL.L с SPYM SPYL.L с SPY5.L SPYL.L с QQQM SPYL.L с VOO SPYL.L с ACWD.L SPYL.L с VUAA.L

Сравнение комиссий IUCS.L и SPYL.L

IUCS.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPYL.L в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IUCS.L

iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating

SPYL.L

SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

IUCS.L vs. SPYL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUCS.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SPYL.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUCS.L c SPYL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCS.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IUCS.L	SPYL.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.32	1.14	-0.81
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.56	1.65	-1.10
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.07	1.24	-0.17
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.50	4.12	-3.62
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.18	18.27	-17.09
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUCS.L vs. SPYL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUCS.L на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа SPYL.L равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUCS.L и SPYL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IUCS.L	SPYL.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.32	1.14	-0.81
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.60	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.62	1.54	-0.92

Корреляция

Корреляция между IUCS.L и SPYL.L составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUCS.L и SPYL.L

Ни IUCS.L, ни SPYL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IUCS.L и SPYL.L

Максимальная просадка IUCS.L за все время составила -23.90%, что больше максимальной просадки SPYL.L в -18.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUCS.L и SPYL.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	IUCS.L	SPYL.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-23.90%	-18.42%	-5.48%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-8.95%	-11.78%	+2.83%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-17.20%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.37%	-5.41%	-2.96%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.31%	-1.83%	-2.48%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.76%	1.83%	+1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности IUCS.L и SPYL.L

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCS.L) составляет 4.47%, в то время как у SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что IUCS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IUCS.L	SPYL.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.47%	4.84%	-0.37%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.33%	8.65%	+1.68%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	14.62%	15.92%	-1.30%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	13.20%	14.03%	-0.83%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	14.94%	14.03%	+0.91%

Сравнение IUCS.L с SPYL.L

Доходность

Сравнение доходности IUCS.L и SPYL.L

Сравнение доходности по годам IUCS.L и SPYL.L

Доходность по периодам

IUCS.L

SPYL.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий IUCS.L и SPYL.L

Доходность на риск

IUCS.L vs. SPYL.L — Ранг доходности на риск

IUCS.L

SPYL.L

Сравнение IUCS.L c SPYL.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IUCS.L vs. SPYL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUCS.L и SPYL.L

Просадки

Сравнение просадок IUCS.L и SPYL.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IUCS.L и SPYL.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)