Сравнение IUCS.L с LUXG.L
IUCS.L (iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating) and LUXG.L (Amundi ETF S&P Global Luxury UCITS ETF USD) are both Consumer Staples Equities funds - IUCS.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index while LUXG.L tracks the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUCS.L returned 6.77%/yr vs -0.59%/yr for LUXG.L. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. IUCS.L charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for LUXG.L.
Доходность
Сравнение доходности IUCS.L и LUXG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUCS.L торгуется в USD, в то время как LUXG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LUXG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUCS.L показывает доходность 6.36%, что значительно выше, чем у LUXG.L с доходностью -7.53%.
IUCS.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- 6.36%
- 6 месяцев
- 6.99%
- 1 год
- 2.19%
- 3 года*
- 8.36%
- 5 лет*
- 6.77%
- 10 лет*
- —
LUXG.L
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 4.60%
- С начала года
- -7.53%
- 6 месяцев
- -5.87%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 1.80%
- 5 лет*
- -0.59%
- 10 лет*
- 9.74%
Сравнение доходности по годам IUCS.L и LUXG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUCS.L iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating | 6.36% | 3.96% | 14.33% | -0.38% | -0.06% | 18.15% | 9.27% | 27.30% | -9.43% | 6.19% |
LUXG.L Amundi ETF S&P Global Luxury UCITS ETF USD | -7.52% | 15.01% | -1.79% | 15.56% | -23.61% | 22.72% | 35.66% | 30.32% | -13.22% | 27.27% |
Correlation
The correlation between IUCS.L and LUXG.L is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2017 г. | 0.33 |
The correlation between IUCS.L and LUXG.L shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов IUCS.L и LUXG.L
Секторы
IUCS.L
LUXG.L
Потребительский защитный сектор
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский защитный сектор
IUCS.L
LUXG.L
Потребительский циклический сектор
IUCS.L
LUXG.L
Сырьевые материалы
IUCS.L
-
LUXG.L
-
Коммуникационные услуги
IUCS.L
-
LUXG.L
Энергетика
IUCS.L
-
LUXG.L
Финансовые услуги
IUCS.L
-
LUXG.L
Здравоохранение
IUCS.L
-
LUXG.L
Промышленность
IUCS.L
-
LUXG.L
Недвижимость
IUCS.L
-
LUXG.L
-
Технологии
IUCS.L
-
LUXG.L
Коммунальные услуги
IUCS.L
-
LUXG.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUCS.L vs. LUXG.L — Ранг доходности на риск
IUCS.L
LUXG.L
Сравнение IUCS.L c LUXG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCS.L) и Amundi ETF S&P Global Luxury UCITS ETF USD (LUXG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUCS.L | LUXG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.06 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 0.27 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.49 | 0.73 | -0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUCS.L | LUXG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 0.23 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | -0.03 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.44 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок IUCS.L и LUXG.L
Максимальная просадка IUCS.L за все время составила -23.90%, что меньше максимальной просадки LUXG.L в -43.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUCS.L и LUXG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUCS.L | LUXG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.90% | -43.38% | +19.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -16.85% | +7.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.00% | -25.37% | +13.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.20% | -37.58% | +20.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.12% | -11.66% | +3.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -10.54% | +6.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 6.36% | -1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUCS.L и LUXG.L
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCS.L) составляет 5.63%, в то время как у Amundi ETF S&P Global Luxury UCITS ETF USD (LUXG.L) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что IUCS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LUXG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUCS.L | LUXG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 6.99% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.25% | 16.09% | -4.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.79% | 20.23% | -6.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.43% | 23.12% | -9.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.99% | 22.26% | -7.27% |
Сравнение комиссий IUCS.L и LUXG.L
IUCS.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии LUXG.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUCS.L и LUXG.L
Ни IUCS.L, ни LUXG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IUCS.L and LUXG.L have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUCS.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUCS.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for LUXG.L.
IUCS.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index, while LUXG.L tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for IUCS.L and 0.25% for LUXG.L.
Подберите оптимальное распределение для IUCS.L и LUXG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор