Сравнение IUCS.L с I500.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCS.L) и iShares S&P 500 Swap UCITS ETF (I500.L).
IUCS.L и I500.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUCS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. I500.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Net Dividends Reinvested Index (Net USD). Фонд был запущен 26 сент. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUCS.L и I500.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUCS.L и I500.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUCS.L iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating | 6.07% | 3.96% | 14.33% | -0.38% | -0.06% | 18.15% | 6.50% |
I500.L iShares S&P 500 Swap UCITS ETF | -4.15% | 17.82% | 25.44% | 26.37% | -18.49% | 30.04% | 12.31% |
Разные валюты инструментов
IUCS.L торгуется в USD, в то время как I500.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения I500.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUCS.L показывает доходность 6.07%, что значительно выше, чем у I500.L с доходностью -4.15%.
IUCS.L
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -7.17%
- С начала года
- 6.07%
- 6 месяцев
- 7.19%
- 1 год
- 4.75%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- —
I500.L
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -4.15%
- 6 месяцев
- -1.06%
- 1 год
- 18.39%
- 3 года*
- 18.97%
- 5 лет*
- 11.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUCS.L и I500.L
IUCS.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии I500.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IUCS.L vs. I500.L — Ранг доходности на риск
IUCS.L
I500.L
Сравнение IUCS.L c I500.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCS.L) и iShares S&P 500 Swap UCITS ETF (I500.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUCS.L | I500.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 1.17 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 1.70 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.24 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 2.02 | -1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.18 | 8.32 | -7.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUCS.L | I500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 1.17 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.77 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.94 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между IUCS.L и I500.L составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUCS.L и I500.L
Ни IUCS.L, ни I500.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IUCS.L и I500.L
Максимальная просадка IUCS.L за все время составила -23.90%, примерно равная максимальной просадке I500.L в -25.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUCS.L и I500.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUCS.L | I500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.90% | -20.75% | -3.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.95% | -10.30% | +1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.20% | -20.75% | +3.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.37% | -4.70% | -3.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.31% | -3.43% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 2.04% | +1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUCS.L и I500.L
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCS.L) и iShares S&P 500 Swap UCITS ETF (I500.L) имеют волатильность 4.47% и 4.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUCS.L | I500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 4.47% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | 8.55% | +1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.62% | 15.67% | -1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.20% | 15.57% | -2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.94% | 15.64% | -0.70% |