PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUCM.L с IUES.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUCM.L с IUES.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IUCM.L (iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc) and IUES.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IUCM.L is a Communications Equities fund tracking the MSCI World/Comm Services NR USD, while IUES.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUCM.L returned 11.18%/yr vs 20.14%/yr for IUES.L. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IUCM.L и IUES.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc (IUCM.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUCM.L показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у IUES.L с доходностью 29.37%.

IUCM.L

1 день
-0.97%
1 месяц
-5.00%
С начала года
0.64%
6 месяцев
-0.28%
1 год
18.36%
3 года*
26.74%
5 лет*
11.18%
10 лет*
—

IUES.L

1 день
-0.81%
1 месяц
2.52%
С начала года
29.37%
6 месяцев
27.35%
1 год
45.93%
3 года*
16.38%
5 лет*
20.14%
10 лет*
8.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUCM.L и IUES.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IUCM.L
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc		0.64%26.43%38.96%55.82%-40.54%22.36%22.64%30.83%-10.48%
IUES.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)		29.37%9.91%3.87%-0.66%63.84%51.95%-33.35%8.70%-21.33%

Correlation

The correlation between IUCM.L and IUES.L is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2018 г.

0.27

The correlation between IUCM.L and IUES.L shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IUCM.L и IUES.L

Секторы
IUCM.L
IUES.L

Коммуникационные услуги

99.1%

-

Технологии

0.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

IUCM.L
99.1%
IUES.L

-

Технологии

IUCM.L
0.6%
IUES.L

-

Сырьевые материалы

IUCM.L

-

IUES.L

-

Потребительский циклический сектор

IUCM.L

-

IUES.L

-

Потребительский защитный сектор

IUCM.L

-

IUES.L

-

Энергетика

IUCM.L

-

IUES.L
100.0%

Финансовые услуги

IUCM.L

-

IUES.L

-

Здравоохранение

IUCM.L

-

IUES.L

-

Промышленность

IUCM.L

-

IUES.L

-

Недвижимость

IUCM.L

-

IUES.L

-

Коммунальные услуги

IUCM.L

-

IUES.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IUCM.L:
IUCM.L с IITU.LIUCM.L с XWTS.LIUCM.L с VOXIUCM.L с XDWE.LIUCM.L с IU5C.DEIUCM.L с MTUMIUCM.L с IUIT.L
Часто сравнивают с IUES.L:
IUES.L с XLEIUES.L с IXCIUES.L с CSPX.LIUES.L с WENS.LIUES.L с VUAA.LIUES.L с RSPGIUES.L с VWRA.L

Доходность на риск

IUCM.L vs. IUES.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUCM.L
Ранг доходности на риск IUCM.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUCM.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUCM.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUCM.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUCM.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUCM.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
IUES.L
Ранг доходности на риск IUES.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUES.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUES.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUES.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUES.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUES.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUCM.L c IUES.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc (IUCM.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUCM.LIUES.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
2.10

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
2.63

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.35

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

3.15

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.75

9.83

-3.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUCM.L vs. IUES.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUCM.L на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа IUES.L равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUCM.L и IUES.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUCM.LIUES.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

2.10

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.75

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.32

+0.40

Просадки

Сравнение просадок IUCM.L и IUES.L

Максимальная просадка IUCM.L за все время составила -47.32%, что меньше максимальной просадки IUES.L в -66.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUCM.L и IUES.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUCM.LIUES.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.32%

-66.79%

+19.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-14.52%

+4.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.81%

-20.90%

+2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.32%

-27.98%

-19.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.63%

-8.20%

+2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.20%

-14.20%

+4.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

4.66%

-1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности IUCM.L и IUES.L

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc (IUCM.L) составляет 4.21%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что IUCM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUCM.LIUES.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

6.76%

-2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

18.51%

-8.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.32%

21.75%

-7.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.95%

26.70%

-6.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.33%

28.48%

-8.15%

Сравнение комиссий IUCM.L и IUES.L

И IUCM.L, и IUES.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUCM.L и IUES.L

Ни IUCM.L, ни IUES.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IUCM.L and IUES.L have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUCM.L and IUES.L have the same expense ratio: 0.15% per year.

IUCM.L is categorized as Communications Equities, while IUES.L is Energy Equities. IUCM.L tracks MSCI World/Comm Services NR USD, while IUES.L tracks MSCI World/Energy NR USD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUCM.L и IUES.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор