PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUCB.L с ACWD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IUCB.L и ACWD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF (IUCB.L) и SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUCB.L и ACWD.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUCB.L
SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF
-0.14%7.84%4.54%7.17%-9.26%-1.61%7.94%8.74%-3.80%0.80%
ACWD.L
SPDR MSCI All Country World UCITS ETF
-1.56%22.83%17.76%22.27%-18.37%18.77%15.91%25.80%-9.85%24.09%

Доходность по периодам

С начала года, IUCB.L показывает доходность -0.14%, что значительно выше, чем у ACWD.L с доходностью -1.56%.


IUCB.L

1 день
0.37%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
1.13%
1 год
5.48%
3 года*
5.60%
5 лет*
2.02%
10 лет*

ACWD.L

1 день
2.97%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
2.13%
1 год
22.29%
3 года*
17.64%
5 лет*
9.76%
10 лет*
11.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF

SPDR MSCI All Country World UCITS ETF

Сравнение комиссий IUCB.L и ACWD.L

И IUCB.L, и ACWD.L имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IUCB.L vs. ACWD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUCB.L
Ранг доходности на риск IUCB.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUCB.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUCB.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUCB.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUCB.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUCB.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина

ACWD.L
Ранг доходности на риск ACWD.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWD.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWD.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWD.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWD.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWD.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUCB.L c ACWD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF (IUCB.L) и SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUCB.LACWD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.42

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.98

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

2.44

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.88

9.83

-0.95

IUCB.L vs. ACWD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUCB.L на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWD.L равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUCB.L и ACWD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUCB.LACWD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.42

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.63

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.67

-0.20

Корреляция

Корреляция между IUCB.L и ACWD.L составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUCB.L и ACWD.L

Дивидендная доходность IUCB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, тогда как ACWD.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023202220212020
IUCB.L
SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF
4.69%4.66%4.70%3.89%2.62%2.37%2.67%
ACWD.L
SPDR MSCI All Country World UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IUCB.L и ACWD.L

Максимальная просадка IUCB.L за все время составила -14.12%, что меньше максимальной просадки ACWD.L в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUCB.L и ACWD.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IUCB.LACWD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.12%

-33.64%

+19.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

-11.57%

+8.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.00%

-26.18%

+12.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-5.53%

+4.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-4.72%

+0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

2.23%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности IUCB.L и ACWD.L

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF (IUCB.L) составляет 1.38%, в то время как у SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что IUCB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IUCB.LACWD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

5.80%

-4.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.34%

9.35%

-7.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.21%

15.72%

-11.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.32%

15.48%

-10.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.77%

15.79%

-8.02%