Сравнение IUCB.L с CBS5.L
IUCB.L (SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF) and CBS5.L (UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc) are both Corporate Bonds funds tracking the Bloomberg US Corp Bond TR USD, from State Street and UBS respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, IUCB.L returned 5.84%/yr vs 5.12%/yr for CBS5.L. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. IUCB.L charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for CBS5.L.
Доходность
Сравнение доходности IUCB.L и CBS5.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUCB.L торгуется в USD, в то время как CBS5.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CBS5.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUCB.L показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у CBS5.L с доходностью 0.25%.
IUCB.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.00%
- 3 года*
- 5.84%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- —
CBS5.L
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IUCB.L и CBS5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IUCB.L SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF | 0.43% | 7.84% | 4.54% | 7.17% | -1.61% |
CBS5.L UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc | 0.26% | 7.30% | 4.27% | 5.56% | -0.80% |
Correlation
The correlation between IUCB.L and CBS5.L is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2022 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUCB.L vs. CBS5.L — Ранг доходности на риск
IUCB.L
CBS5.L
Сравнение IUCB.L c CBS5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF (IUCB.L) и UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc (CBS5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUCB.L | CBS5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.17 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 2.10 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.50 | 7.25 | +1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUCB.L | CBS5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 0.99 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.68 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок IUCB.L и CBS5.L
Максимальная просадка IUCB.L за все время составила -14.12%, что больше максимальной просадки CBS5.L в -5.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUCB.L и CBS5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUCB.L | CBS5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.12% | -5.49% | -8.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.00% | -1.98% | -0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.53% | -2.13% | -1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -0.82% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.64% | -0.90% | -2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.61% | 0.57% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUCB.L и CBS5.L
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF (IUCB.L) составляет 1.09%, в то время как у UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc (CBS5.L) волатильность равна 1.36%. Это указывает на то, что IUCB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBS5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUCB.L | CBS5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 1.36% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.46% | 3.32% | -0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.77% | 4.21% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.24% | 5.90% | -0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.66% | 5.90% | +1.76% |
Сравнение комиссий IUCB.L и CBS5.L
IUCB.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CBS5.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUCB.L и CBS5.L
Дивидендная доходность IUCB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, тогда как CBS5.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBS5.L UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUCB.L SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF | 4.67% | 4.66% | 4.70% | 3.89% | 2.62% | 2.37% | 2.67% |
Часто задаваемые вопросы
IUCB.L and CBS5.L have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUCB.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUCB.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for CBS5.L.
Both ETFs track Bloomberg US Corp Bond TR USD. They also come from different issuers: State Street and UBS. Their fees differ too: 0.12% for IUCB.L and 0.20% for CBS5.L.
Подберите оптимальное распределение для IUCB.L и CBS5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор