PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IU5C.DE с WELR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IU5C.DE с WELR.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IU5C.DE (iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc)) and WELR.DE (Amundi S&P Global Communication Services ESG UCITS ETF EUR Dist) are both Communications Equities funds - IU5C.DE tracks the S&P 500 Capped 35/20 Communication Services while WELR.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Communication Services. Both are passively managed. Over the past 3 years, IU5C.DE returned 23.65%/yr vs 21.51%/yr for WELR.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. IU5C.DE charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for WELR.DE.

Доходность

Сравнение доходности IU5C.DE и WELR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc) (IU5C.DE) и Amundi S&P Global Communication Services ESG UCITS ETF EUR Dist (WELR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IU5C.DE показывает доходность 3.08%, а WELR.DE немного выше – 3.18%.

IU5C.DE

1 день
1.39%
1 месяц
-2.99%
С начала года
3.08%
6 месяцев
0.70%
1 год
17.66%
3 года*
23.65%
5 лет*
12.43%
10 лет*
—

WELR.DE

1 день
0.97%
1 месяц
-0.30%
С начала года
3.18%
6 месяцев
0.16%
1 год
20.01%
3 года*
21.51%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IU5C.DE и WELR.DE

2026 (YTD)2025202420232022
IU5C.DE
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc)		3.08%12.25%46.75%50.73%-9.77%
WELR.DE
Amundi S&P Global Communication Services ESG UCITS ETF EUR Dist		3.18%15.85%35.02%46.75%-6.91%

Correlation

The correlation between IU5C.DE and WELR.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г.

0.92

The correlation between IU5C.DE and WELR.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc)

Amundi S&P Global Communication Services ESG UCITS ETF EUR Dist

Часто сравнивают с IU5C.DE:
IU5C.DE с QDVE.DEIU5C.DE с EXV1.DEIU5C.DE с WELX.DEIU5C.DE с IUS2.DEIU5C.DE с IUCM.LIU5C.DE с NFLXIU5C.DE с ^NDX
Часто сравнивают с WELR.DE:
WELR.DE с WELX.DEWELR.DE с XUCM.DEWELR.DE с DXSG.DEWELR.DE с INDB.DEWELR.DE с LTCM.DEWELR.DE с SPYT.DEWELR.DE с SC06.DE

Доходность на риск

IU5C.DE vs. WELR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IU5C.DE
Ранг доходности на риск IU5C.DE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IU5C.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IU5C.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IU5C.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IU5C.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IU5C.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
WELR.DE
Ранг доходности на риск WELR.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELR.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELR.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELR.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELR.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELR.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IU5C.DE c WELR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc) (IU5C.DE) и Amundi S&P Global Communication Services ESG UCITS ETF EUR Dist (WELR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IU5C.DEWELR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.35

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
1.96

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

1.44

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.89

4.45

+3.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IU5C.DE vs. WELR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IU5C.DE на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WELR.DE равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IU5C.DE и WELR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IU5C.DEWELR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.35

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.32

-0.59

Просадки

Сравнение просадок IU5C.DE и WELR.DE

Максимальная просадка IU5C.DE за все время составила -39.23%, что больше максимальной просадки WELR.DE в -25.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IU5C.DE и WELR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IU5C.DEWELR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.23%

-25.22%

-14.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.06%

-14.70%

+6.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.61%

-25.22%

+1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.21%

-2.48%

-1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.63%

-4.28%

-4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

4.75%

-2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности IU5C.DE и WELR.DE

iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc) (IU5C.DE) и Amundi S&P Global Communication Services ESG UCITS ETF EUR Dist (WELR.DE) имеют волатильность 4.12% и 4.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IU5C.DEWELR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

4.20%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

10.86%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.87%

15.63%

-1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.30%

18.26%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.91%

18.26%

+1.65%

Сравнение комиссий IU5C.DE и WELR.DE

IU5C.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии WELR.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IU5C.DE и WELR.DE

IU5C.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WELR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.

ПозицияTTM202520242023
IU5C.DE
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%
WELR.DE
Amundi S&P Global Communication Services ESG UCITS ETF EUR Dist		0.50%0.49%0.44%0.34%

Часто задаваемые вопросы

IU5C.DE and WELR.DE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IU5C.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IU5C.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for WELR.DE.

IU5C.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Communication Services, while WELR.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Communication Services. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for IU5C.DE and 0.18% for WELR.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IU5C.DE и WELR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор