PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IU5C.DE с SC06.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IU5C.DE с SC06.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IU5C.DE (iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc)) and SC06.DE (Invesco European Media Sector UCITS ETF) are both Communications Equities funds - IU5C.DE tracks the S&P 500 Capped 35/20 Communication Services while SC06.DE tracks the STOXX® Europe 600 Optimised Media. Both are passively managed. Over the past 5 years, IU5C.DE returned 10.47%/yr vs 4.50%/yr for SC06.DE. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. IU5C.DE charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for SC06.DE.

Доходность

Сравнение доходности IU5C.DE и SC06.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc) (IU5C.DE) и Invesco European Media Sector UCITS ETF (SC06.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IU5C.DE показывает доходность -1.92%, что значительно выше, чем у SC06.DE с доходностью -5.54%.

IU5C.DE

1 день
-1.67%
1 месяц
-7.46%
С начала года
-1.92%
6 месяцев
-1.51%
1 год
11.98%
3 года*
22.62%
5 лет*
10.47%
10 лет*
—

SC06.DE

1 день
0.97%
1 месяц
-0.47%
С начала года
-5.54%
6 месяцев
-4.62%
1 год
-13.23%
3 года*
4.10%
5 лет*
4.50%
10 лет*
6.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IU5C.DE и SC06.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IU5C.DE
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc)		-1.92%12.24%46.78%50.62%-37.06%31.68%11.45%36.10%-22.22%
SC06.DE
Invesco European Media Sector UCITS ETF		-5.54%-12.40%17.82%25.27%-9.94%31.36%-6.89%22.24%-7.35%

Correlation

The correlation between IU5C.DE and SC06.DE is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2018 г.

0.45

Over the past year, the correlation between IU5C.DE and SC06.DE has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc)

Invesco European Media Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с IU5C.DE:
IU5C.DE с QDVE.DEIU5C.DE с EXV1.DEIU5C.DE с WELX.DEIU5C.DE с IUS2.DEIU5C.DE с IUCM.LIU5C.DE с NFLXIU5C.DE с ^NDX
Часто сравнивают с SC06.DE:
SC06.DE с FXAIXSC06.DE с QQQSC06.DE с SPYSC06.DE с WELR.DESC06.DE с EXV2.DESC06.DE с XWTS.DESC06.DE с ZPDK.DE

Доходность на риск

IU5C.DE vs. SC06.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IU5C.DE
Ранг доходности на риск IU5C.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IU5C.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IU5C.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IU5C.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IU5C.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IU5C.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SC06.DE
Ранг доходности на риск SC06.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC06.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC06.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC06.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC06.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC06.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IU5C.DE c SC06.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc) (IU5C.DE) и Invesco European Media Sector UCITS ETF (SC06.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IU5C.DESC06.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
-0.71

+1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
-0.92

+2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.89

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

-0.47

+1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.23

-0.93

+5.16

IU5C.DE vs. SC06.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IU5C.DE на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа SC06.DE равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IU5C.DE и SC06.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IU5C.DE и SC06.DE

Максимальная просадка IU5C.DE за все время составила -39.29%, примерно равная максимальной просадке SC06.DE в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IU5C.DE и SC06.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IU5C.DESC06.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.29%

-39.38%

+0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-28.29%

+19.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.62%

-36.59%

+12.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.29%

-36.59%

-2.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.82%

-24.67%

+15.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.64%

-8.29%

-1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

14.21%

-11.39%

Волатильность

Сравнение волатильности IU5C.DE и SC06.DE

iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc) (IU5C.DE) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Invesco European Media Sector UCITS ETF (SC06.DE) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что IU5C.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SC06.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IU5C.DESC06.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

4.69%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.42%

15.44%

-5.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.43%

18.59%

-4.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.47%

17.18%

+2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.54%

17.47%

+3.07%

Сравнение комиссий IU5C.DE и SC06.DE

IU5C.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SC06.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IU5C.DE и SC06.DE

Ни IU5C.DE, ни SC06.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IU5C.DE and SC06.DE have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IU5C.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IU5C.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for SC06.DE.

IU5C.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Communication Services, while SC06.DE tracks STOXX® Europe 600 Optimised Media. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for IU5C.DE and 0.20% for SC06.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IU5C.DE и SC06.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор