Сравнение ITW с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Illinois Tool Works Inc. (ITW) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITW или XLU.
Доходность
Сравнение доходности ITW и XLU
Доходность по периодам
С начала года, ITW показывает доходность 4.78%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 32.32%. За последние 10 лет акции ITW превзошли акции XLU по среднегодовой доходности: 13.50% против 9.65% соответственно.
ITW
4.78%
5.01%
13.07%
14.63%
11.83%
13.50%
XLU
32.32%
0.68%
17.40%
35.27%
8.81%
9.65%
Основные характеристики
| ITW | XLU | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.91 | 2.29 |
| Коэф-т Сортино | 1.37 | 3.10 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 1.10 | 1.84 |
| Коэф-т Мартина | 2.25 | 10.93 |
| Индекс Язвы | 6.26% | 3.29% |
| Дневная вол-ть | 15.50% | 15.68% |
| Макс. просадка | -54.90% | -52.27% |
| Текущая просадка | -2.04% | -0.39% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ITW и XLU составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ITW c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Illinois Tool Works Inc. (ITW) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITW и XLU
Дивидендная доходность ITW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности XLU в 2.70%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITW Illinois Tool Works Inc. | 2.11% | 2.07% | 2.30% | 1.91% | 2.17% | 2.30% | 2.81% | 1.71% | 1.96% | 2.23% | 1.91% | 1.90% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.70% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.42% | 3.67% | 3.19% | 3.86% |
Просадки
Сравнение просадок ITW и XLU
Максимальная просадка ITW за все время составила -54.90%, что больше максимальной просадки XLU в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITW и XLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ITW и XLU
Illinois Tool Works Inc. (ITW) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) имеют волатильность 5.89% и 5.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.