Сравнение ITW с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Illinois Tool Works Inc. (ITW) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITW или XLU.
Основные характеристики
| ITW | XLU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -7.11% | 8.05% |
| Дох-ть за 1 год | 6.55% | 3.14% |
| Дох-ть за 3 года | 3.53% | 3.77% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.62% | 6.45% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.57% | 8.23% |
| Коэф-т Шарпа | 0.34 | 0.17 |
| Дневная вол-ть | 16.56% | 17.03% |
| Макс. просадка | -54.90% | -52.27% |
| Current Drawdown | -9.99% | -8.11% |
Корреляция
Корреляция между ITW и XLU составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ITW и XLU
С начала года, ITW показывает доходность -7.11%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 8.05%. За последние 10 лет акции ITW превзошли акции XLU по среднегодовой доходности: 13.57% против 8.23% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ITW c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Illinois Tool Works Inc. (ITW) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITW и XLU
Дивидендная доходность ITW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности XLU в 3.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITW Illinois Tool Works Inc. | 2.28% | 2.07% | 2.30% | 1.91% | 2.17% | 2.30% | 2.81% | 1.71% | 1.96% | 2.23% | 1.91% | 1.90% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 3.20% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% | 3.19% | 3.86% |
Просадки
Сравнение просадок ITW и XLU
Максимальная просадка ITW за все время составила -54.90%, что больше максимальной просадки XLU в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITW и XLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ITW и XLU
Текущая волатильность для Illinois Tool Works Inc. (ITW) составляет 3.50%, в то время как у Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что ITW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.