Сравнение ITW с APD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Illinois Tool Works Inc. (ITW) и Air Products and Chemicals, Inc. (APD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITW или APD.
Доходность
Сравнение доходности ITW и APD
Доходность по периодам
С начала года, ITW показывает доходность 3.46%, что значительно ниже, чем у APD с доходностью 22.23%. За последние 10 лет акции ITW превзошли акции APD по среднегодовой доходности: 13.39% против 12.12% соответственно.
ITW
3.46%
2.08%
8.36%
13.70%
11.68%
13.39%
APD
22.23%
-1.23%
25.53%
23.77%
9.24%
12.12%
Фундаментальные показатели
| ITW | APD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $80.09B | $72.89B |
| EPS | $11.55 | $17.25 |
| Цена/прибыль | 23.48 | 19.01 |
| PEG коэффициент | 3.07 | 11.27 |
| Общая выручка (12 мес.) | $15.95B | $14.22B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $6.98B | $8.16B |
| EBITDA (12 мес.) | $5.02B | $5.52B |
Основные характеристики
| ITW | APD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.88 | 0.88 |
| Коэф-т Сортино | 1.32 | 1.29 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 1.06 | 0.78 |
| Коэф-т Мартина | 2.17 | 2.93 |
| Индекс Язвы | 6.26% | 8.44% |
| Дневная вол-ть | 15.47% | 28.06% |
| Макс. просадка | -54.90% | -60.30% |
| Текущая просадка | -3.27% | -1.23% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ITW и APD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ITW c APD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Illinois Tool Works Inc. (ITW) и Air Products and Chemicals, Inc. (APD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITW и APD
Дивидендная доходность ITW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что сопоставимо с доходностью APD в 2.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITW Illinois Tool Works Inc. | 2.14% | 2.07% | 2.30% | 1.91% | 2.17% | 2.30% | 2.81% | 1.71% | 1.96% | 2.23% | 1.91% | 1.90% |
APD Air Products and Chemicals, Inc. | 2.15% | 2.56% | 2.10% | 1.97% | 1.96% | 1.97% | 2.75% | 2.32% | 2.90% | 2.49% | 2.14% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок ITW и APD
Максимальная просадка ITW за все время составила -54.90%, что меньше максимальной просадки APD в -60.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITW и APD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ITW и APD
Illinois Tool Works Inc. (ITW) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с Air Products and Chemicals, Inc. (APD) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что ITW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ITW и APD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Illinois Tool Works Inc. и Air Products and Chemicals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности