PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ITW с APD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ITW и APD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности ITW и APD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Illinois Tool Works Inc. (ITW) и Air Products and Chemicals, Inc. (APD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
12,894.28%
5,255.96%
ITW
APD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ITW:

0.20

APD:

0.46

Коэф-т Сортино

ITW:

0.39

APD:

0.79

Коэф-т Омега

ITW:

1.05

APD:

1.13

Коэф-т Кальмара

ITW:

0.24

APD:

0.41

Коэф-т Мартина

ITW:

0.49

APD:

1.53

Индекс Язвы

ITW:

6.32%

APD:

8.49%

Дневная вол-ть

ITW:

15.50%

APD:

28.09%

Макс. просадка

ITW:

-54.90%

APD:

-60.58%

Текущая просадка

ITW:

-7.07%

APD:

-12.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ITW:

$79.10B

APD:

$67.76B

EPS

ITW:

$11.55

APD:

$17.24

Цена/прибыль

ITW:

23.19

APD:

17.67

PEG коэффициент

ITW:

3.06

APD:

11.19

Общая выручка (12 мес.)

ITW:

$15.95B

APD:

$12.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

ITW:

$6.98B

APD:

$3.93B

EBITDA (12 мес.)

ITW:

$5.03B

APD:

$6.03B

Доходность по периодам

С начала года, ITW показывает доходность 0.49%, что значительно ниже, чем у APD с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции ITW превзошли акции APD по среднегодовой доходности: 12.90% против 10.31% соответственно.


ITW

С начала года

0.49%

1 месяц

-2.84%

6 месяцев

8.92%

1 год

1.59%

5 лет

10.05%

10 лет

12.90%

APD

С начала года

9.93%

1 месяц

-10.02%

6 месяцев

9.49%

1 год

11.48%

5 лет

7.17%

10 лет

10.31%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ITW c APD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Illinois Tool Works Inc. (ITW) и Air Products and Chemicals, Inc. (APD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ITW, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.200.46
Коэффициент Сортино ITW, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.390.79
Коэффициент Омега ITW, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.051.13
Коэффициент Кальмара ITW, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.240.41
Коэффициент Мартина ITW, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.000.491.53
ITW
APD

Показатель коэффициента Шарпа ITW на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа APD равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITW и APD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.20
0.46
ITW
APD

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITW и APD

Дивидендная доходность ITW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности APD в 2.39%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ITW
Illinois Tool Works Inc.
2.20%2.07%2.30%1.91%2.17%2.30%2.81%1.71%1.96%2.23%1.91%1.90%
APD
Air Products and Chemicals, Inc.
2.39%2.56%2.10%1.97%1.96%1.97%2.75%2.32%1.29%0.14%0.12%0.14%

Просадки

Сравнение просадок ITW и APD

Максимальная просадка ITW за все время составила -54.90%, что меньше максимальной просадки APD в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITW и APD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.07%
-12.11%
ITW
APD

Волатильность

Сравнение волатильности ITW и APD

Текущая волатильность для Illinois Tool Works Inc. (ITW) составляет 4.02%, в то время как у Air Products and Chemicals, Inc. (APD) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что ITW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.02%
4.58%
ITW
APD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ITW и APD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Illinois Tool Works Inc. и Air Products and Chemicals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab