Сравнение ITUB с JEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB) и Jefferies Financial Group Inc. (JEF).
Доходность
Сравнение доходности ITUB и JEF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITUB и JEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITUB Itaú Unibanco Holding S.A. | 19.79% | 86.06% | -23.49% | 54.53% | 30.82% | -6.05% | -30.47% | 8.46% | 12.68% | 30.90% |
JEF Jefferies Financial Group Inc. | -32.76% | -18.78% | 98.84% | 27.74% | -8.46% | 61.95% | 19.00% | 44.18% | -33.15% | 15.42% |
Фундаментальные показатели
ITUB:
$3.90
JEF:
$4.33
ITUB:
2.18
JEF:
9.55
ITUB:
0.22
JEF:
0.69
ITUB:
0.29
JEF:
0.61
ITUB:
$333.12B
JEF:
$11.22B
ITUB:
$98.22B
JEF:
$6.66B
ITUB:
$52.41B
JEF:
$1.12B
Доходность по периодам
С начала года, ITUB показывает доходность 19.79%, что значительно выше, чем у JEF с доходностью -32.76%. За последние 10 лет акции ITUB превзошли акции JEF по среднегодовой доходности: 18.14% против 14.69% соответственно.
ITUB
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- 19.79%
- 6 месяцев
- 30.31%
- 1 год
- 73.48%
- 3 года*
- 36.00%
- 5 лет*
- 32.51%
- 10 лет*
- 18.14%
JEF
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -9.24%
- С начала года
- -32.76%
- 6 месяцев
- -33.89%
- 1 год
- -20.48%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 14.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITUB vs. JEF — Ранг доходности на риск
ITUB
JEF
Сравнение ITUB c JEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB) и Jefferies Financial Group Inc. (JEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITUB | JEF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.39 | -0.43 | +2.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.96 | -0.30 | +3.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.96 | +0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.11 | -0.43 | +4.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.99 | -1.10 | +14.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITUB | JEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | -0.43 | +2.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.30 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.42 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.42 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между ITUB и JEF составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITUB и JEF
Дивидендная доходность ITUB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что больше доходности JEF в 3.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITUB Itaú Unibanco Holding S.A. | 7.46% | 11.26% | 9.20% | 3.61% | 4.21% | 29.81% | 4.80% | 8.21% | 6.93% | 3.35% | 15.63% | 3.89% |
JEF Jefferies Financial Group Inc. | 3.87% | 2.58% | 1.66% | 2.97% | 3.50% | 2.32% | 2.44% | 8.07% | 2.59% | 1.23% | 1.08% | 1.44% |
Просадки
Сравнение просадок ITUB и JEF
Максимальная просадка ITUB за все время составила -69.35%, что меньше максимальной просадки JEF в -80.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITUB и JEF.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITUB | JEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.35% | -80.74% | +11.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.02% | -48.05% | +30.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.59% | -54.39% | +22.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.96% | -54.39% | -7.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.45% | -47.62% | +37.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.09% | -25.48% | +4.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.70% | 18.62% | -12.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITUB и JEF
Текущая волатильность для Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB) составляет 12.73%, в то время как у Jefferies Financial Group Inc. (JEF) волатильность равна 18.40%. Это указывает на то, что ITUB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITUB | JEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.73% | 18.40% | -5.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.79% | 35.51% | -11.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.88% | 48.27% | -17.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.95% | 35.84% | -1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.84% | 34.95% | +3.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ITUB и JEF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Itaú Unibanco Holding S.A. и Jefferies Financial Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ITUB и JEF
ITUB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Itaú Unibanco Holding S.A. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 100.37B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
JEF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Jefferies Financial Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 2.87B, что соответствует валовой рентабельности в 58.5%.
ITUB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Itaú Unibanco Holding S.A. сообщила об операционной прибыли в 10.61B при выручке в 100.37B, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.
JEF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Jefferies Financial Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 2.87B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ITUB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Itaú Unibanco Holding S.A. сообщила о чистой прибыли в 12.09B при выручке в 100.37B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
JEF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Jefferies Financial Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 155.70M при выручке в 2.87B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.