PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ITT с SVOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITT с SVOL

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ITT Inc. (ITT) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).

SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITT или SVOL.

Корреляция

Корреляция между ITT и SVOL составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ITT и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ITT Inc. (ITT) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
50.42%
19.61%
ITT
SVOL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ITT:

0.22

SVOL:

-0.39

Коэф-т Сортино

ITT:

0.53

SVOL:

-0.37

Коэф-т Омега

ITT:

1.07

SVOL:

0.94

Коэф-т Кальмара

ITT:

0.24

SVOL:

-0.38

Коэф-т Мартина

ITT:

0.77

SVOL:

-1.68

Индекс Язвы

ITT:

9.07%

SVOL:

7.55%

Дневная вол-ть

ITT:

31.99%

SVOL:

32.67%

Макс. просадка

ITT:

-54.68%

SVOL:

-33.50%

Текущая просадка

ITT:

-13.59%

SVOL:

-20.44%

Доходность по периодам

С начала года, ITT показывает доходность -3.66%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -16.37%.

ITT

С начала года

-3.66%

1 месяц

2.42%

6 месяцев

-4.07%

1 год

5.64%

5 лет

22.82%

10 лет

14.40%

SVOL

С начала года

-16.37%

1 месяц

-10.48%

6 месяцев

-15.48%

1 год

-12.90%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ITT и SVOL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ITT
Ранг риск-скорректированной доходности ITT, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
SVOL
Ранг риск-скорректированной доходности SVOL, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVOL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ITT c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ITT Inc. (ITT) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ITT, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ITT: 0.22
SVOL: -0.39
Коэффициент Сортино ITT, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ITT: 0.53
SVOL: -0.37
Коэффициент Омега ITT, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ITT: 1.07
SVOL: 0.94
Коэффициент Кальмара ITT, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ITT: 0.24
SVOL: -0.38
Коэффициент Мартина ITT, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ITT: 0.77
SVOL: -1.68

Показатель коэффициента Шарпа ITT на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа SVOL равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITT и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.22
-0.39
ITT
SVOL

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITT и SVOL

Дивидендная доходность ITT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности SVOL в 20.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ITT
ITT Inc.		0.95%0.89%0.97%1.30%0.86%0.88%0.80%1.11%0.96%1.29%1.30%1.09%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		20.50%16.79%16.36%18.32%4.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ITT и SVOL

Максимальная просадка ITT за все время составила -54.68%, что больше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITT и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.59%
-20.44%
ITT
SVOL

Волатильность

Сравнение волатильности ITT и SVOL

Текущая волатильность для ITT Inc. (ITT) составляет 19.23%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 27.53%. Это указывает на то, что ITT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.23%
27.53%
ITT
SVOL