PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITT с SVOL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITT с SVOL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ITT Inc. (ITT) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).

SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ITT и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ITT Inc. (ITT) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITT и SVOL

2026 (YTD)20252024202320222021
ITT
ITT Inc.		11.44%22.52%20.86%48.91%-19.50%7.77%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		-7.62%2.41%6.77%22.88%-3.30%12.25%

Доходность по периодам

С начала года, ITT показывает доходность 11.44%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -7.62%.

ITT

1 день
1.28%
1 месяц
-2.83%
С начала года
11.44%
6 месяцев
7.26%
1 год
48.36%
3 года*
32.03%
5 лет*
17.51%
10 лет*
19.16%

SVOL

1 день
0.33%
1 месяц
-6.42%
С начала года
-7.62%
6 месяцев
-5.90%
1 год
3.26%
3 года*
6.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ITT Inc.

Simplify Volatility Premium ETF

Часто сравнивают с ITT:
ITT с QQQITT с IACITT с ITOTITT с HASIITT с LECOITT с RCMTITT с SPY
Часто сравнивают с SVOL:
SVOL с JEPISVOL с SPYSVOL с ^VIXSVOL с SVXYSVOL с IVOLSVOL с ZVOLSVOL с SCHD

Доходность на риск

ITT vs. SVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITT
Ранг доходности на риск ITT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITT: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITT: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITT: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SVOL
Ранг доходности на риск SVOL: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVOL: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITT c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ITT Inc. (ITT) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITTSVOLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

0.08

+1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

0.43

+1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.06

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.25

0.16

+3.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.10

0.53

+8.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITT vs. SVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITT на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа SVOL равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITT и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITTSVOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

0.08

+1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.28

+0.07

Корреляция

Корреляция между ITT и SVOL составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITT и SVOL

Дивидендная доходность ITT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности SVOL в 23.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITT
ITT Inc.		0.75%0.81%0.89%0.97%1.30%0.86%0.88%0.80%1.11%0.96%1.29%1.30%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		23.07%19.82%16.79%16.36%18.32%4.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ITT и SVOL

Максимальная просадка ITT за все время составила -74.46%, что больше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITT и SVOL.

Загрузка...

Показатели просадок

ITTSVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.46%

-33.50%

-40.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.57%

-24.73%

+9.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.43%

-10.01%

+2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.03%

-4.74%

-14.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.56%

7.49%

-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности ITT и SVOL

ITT Inc. (ITT) имеет более высокую волатильность в 10.85% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что ITT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ITTSVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.85%

4.20%

+6.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.19%

13.82%

+9.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.94%

38.84%

-5.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.81%

22.27%

+6.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.93%

22.27%

+9.66%