PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ITT с SVOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITT с SVOL

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ITT Inc. (ITT) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).

SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITT или SVOL.

Корреляция

Корреляция между ITT и SVOL составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ITT и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ITT Inc. (ITT) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ITT:

0.28

SVOL:

-0.00

Коэф-т Сортино

ITT:

0.70

SVOL:

0.31

Коэф-т Омега

ITT:

1.09

SVOL:

1.05

Коэф-т Кальмара

ITT:

0.38

SVOL:

0.03

Коэф-т Мартина

ITT:

1.17

SVOL:

0.11

Индекс Язвы

ITT:

9.38%

SVOL:

8.59%

Дневная вол-ть

ITT:

31.75%

SVOL:

36.16%

Макс. просадка

ITT:

-54.68%

SVOL:

-33.50%

Текущая просадка

ITT:

-5.48%

SVOL:

-5.59%

Доходность по периодам

С начала года, ITT показывает доходность 5.38%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -0.75%.

ITT

С начала года

5.38%

1 месяц

18.33%

6 месяцев

-0.52%

1 год

8.89%

5 лет

26.86%

10 лет

14.74%

SVOL

С начала года

-0.75%

1 месяц

21.83%

6 месяцев

-3.14%

1 год

-0.06%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ITT и SVOL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ITT
Ранг риск-скорректированной доходности ITT, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
SVOL
Ранг риск-скорректированной доходности SVOL, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVOL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ITT c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ITT Inc. (ITT) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ITT на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа SVOL равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITT и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITT и SVOL

Дивидендная доходность ITT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности SVOL в 17.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ITT
ITT Inc.		0.87%0.89%0.97%1.30%0.86%0.88%0.80%1.11%0.96%1.29%1.30%1.09%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		17.27%16.79%16.37%18.32%4.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ITT и SVOL

Максимальная просадка ITT за все время составила -54.68%, что больше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITT и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ITT и SVOL

Текущая волатильность для ITT Inc. (ITT) составляет 7.53%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 18.04%. Это указывает на то, что ITT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...