PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ITPG.L с IDTP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITPG.L с IDTP.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ITPG.L (iShares $ TIPS UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and IDTP.L (iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)) are both Inflation-Protected Bonds funds from iShares - ITPG.L tracks the BBG US Government Inflation-Linked Bond Index (USD) while IDTP.L tracks the Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, ITPG.L returned -0.13%/yr vs 0.91%/yr for IDTP.L. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.12% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ITPG.L и IDTP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares $ TIPS UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (ITPG.L) и iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IDTP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ITPG.L торгуется в GBP, в то время как IDTP.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDTP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ITPG.L показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у IDTP.L с доходностью 0.81%.

ITPG.L

1 день
0.00%
1 месяц
-0.42%
6 месяцев
0.75%
С начала года
0.96%
1 год
2.96%
3 года*
3.32%
5 лет*
-0.13%
10 лет*
—

IDTP.L

1 день
0.36%
1 месяц
-1.69%
6 месяцев
0.34%
С начала года
0.81%
1 год
3.00%
3 года*
2.58%
5 лет*
0.91%
10 лет*
2.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITPG.L и IDTP.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ITPG.L
iShares $ TIPS UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		0.96%6.20%1.89%2.58%-13.77%6.17%10.05%6.89%-1.16%
IDTP.L
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)		0.81%-0.68%3.94%-1.47%-2.38%7.17%7.72%4.55%8.44%

Correlation

The correlation between ITPG.L and IDTP.L is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2018 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ TIPS UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с ITPG.L:
ITPG.L с 0TPE.LITPG.L с IBCI.LITPG.L с UBTS.LITPG.L с CNDX.LITPG.L с CSP1.LITPG.L с EIMI.LITPG.L с HLQD.L
Часто сравнивают с IDTP.L:
IDTP.L с ITPS.LIDTP.L с IEIIDTP.L с VAGU.LIDTP.L с TLTIDTP.L с VWRA.LIDTP.L с AGGU.LIDTP.L с VUSA.AS

Доходность на риск

ITPG.L vs. IDTP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITPG.L
Ранг доходности на риск ITPG.L: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITPG.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITPG.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITPG.L: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITPG.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITPG.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
IDTP.L
Ранг доходности на риск IDTP.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDTP.L: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDTP.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDTP.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDTP.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDTP.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITPG.L c IDTP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ TIPS UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (ITPG.L) и iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IDTP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ITPG.LIDTP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
0.44

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
0.66

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.08

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

0.51

+1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.86

1.31

+2.54

ITPG.L vs. IDTP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITPG.L на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа IDTP.L равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITPG.L и IDTP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ITPG.L и IDTP.L

Максимальная просадка ITPG.L за все время составила -16.78%, что меньше максимальной просадки IDTP.L в -43.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITPG.L и IDTP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITPG.LIDTP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.78%

-43.73%

+26.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.85%

-5.83%

+3.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.74%

-8.23%

+3.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.78%

-16.60%

-0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.83%

-9.44%

+5.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-6.84%

+1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

2.28%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности ITPG.L и IDTP.L

Текущая волатильность для iShares $ TIPS UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (ITPG.L) составляет 0.98%, в то время как у iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IDTP.L) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что ITPG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDTP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITPG.LIDTP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

1.77%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.83%

5.28%

-2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.39%

6.82%

-2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.38%

9.08%

-2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.35%

9.94%

-3.59%

Сравнение комиссий ITPG.L и IDTP.L

И ITPG.L, и IDTP.L имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITPG.L и IDTP.L

Дивидендная доходность ITPG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, тогда как IDTP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IDTP.L
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITPG.L
iShares $ TIPS UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		4.66%4.56%4.62%1.50%1.24%1.09%2.03%2.79%1.92%

Часто задаваемые вопросы

ITPG.L and IDTP.L have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.12% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ITPG.L and IDTP.L have the same expense ratio: 0.12% per year.

ITPG.L tracks BBG US Government Inflation-Linked Bond Index (USD), while IDTP.L tracks Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITPG.L и IDTP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор