Сравнение ITEP.L с IUIT.L
ITEP.L (HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF - Accumulating) and IUIT.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both Technology Equities funds - ITEP.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD while IUIT.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ITEP.L returned 7.67%/yr vs 25.52%/yr for IUIT.L. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ITEP.L charges 0.59%/yr vs 0.15%/yr for IUIT.L.
Доходность
Сравнение доходности ITEP.L и IUIT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ITEP.L торгуется в GBp, в то время как IUIT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUIT.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ITEP.L показывает доходность 24.59%, а IUIT.L немного ниже – 23.54%.
ITEP.L
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 12.51%
- С начала года
- 24.59%
- 6 месяцев
- 19.25%
- 1 год
- 44.56%
- 3 года*
- 21.96%
- 5 лет*
- 7.67%
- 10 лет*
- —
IUIT.L
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- 12.08%
- С начала года
- 23.54%
- 6 месяцев
- 21.60%
- 1 год
- 52.27%
- 3 года*
- 31.04%
- 5 лет*
- 25.52%
- 10 лет*
- 27.27%
Сравнение доходности по годам ITEP.L и IUIT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITEP.L HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF - Accumulating | 24.59% | 10.45% | 14.23% | 43.21% | -39.07% | 9.11% | 57.25% | 28.17% | -5.79% |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 23.50% | 14.17% | 40.92% | 51.48% | -20.73% | 35.36% | 38.94% | 43.23% | -6.54% |
Correlation
The correlation between ITEP.L and IUIT.L is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2018 г. | 0.64 |
The correlation between ITEP.L and IUIT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов ITEP.L и IUIT.L
Секторы
ITEP.L
IUIT.L
Технологии
Промышленность
Коммуникационные услуги
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
ITEP.L
IUIT.L
Промышленность
ITEP.L
IUIT.L
Коммуникационные услуги
ITEP.L
IUIT.L
-
Финансовые услуги
ITEP.L
IUIT.L
-
Здравоохранение
ITEP.L
IUIT.L
-
Потребительский циклический сектор
ITEP.L
IUIT.L
-
Сырьевые материалы
ITEP.L
IUIT.L
-
Потребительский защитный сектор
ITEP.L
-
IUIT.L
-
Энергетика
ITEP.L
-
IUIT.L
Недвижимость
ITEP.L
-
IUIT.L
-
Коммунальные услуги
ITEP.L
-
IUIT.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITEP.L vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск
ITEP.L
IUIT.L
Сравнение ITEP.L c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF - Accumulating (ITEP.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITEP.L | IUIT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.43 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 3.13 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 7.94 | -3.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITEP.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | 2.61 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 1.12 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.23 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок ITEP.L и IUIT.L
Максимальная просадка ITEP.L за все время составила -47.84%, что больше максимальной просадки IUIT.L в -28.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITEP.L и IUIT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITEP.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.84% | -28.01% | -19.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.64% | -16.96% | -4.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.42% | -28.01% | -1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.84% | -28.01% | -19.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -2.79% | +1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.55% | -5.29% | -13.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.32% | 6.70% | +2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITEP.L и IUIT.L
Текущая волатильность для HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF - Accumulating (ITEP.L) составляет 6.80%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что ITEP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITEP.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | 7.58% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.33% | 15.33% | +1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.61% | 20.32% | +2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.09% | 22.83% | +2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.68% | 22.51% | +4.17% |
Сравнение комиссий ITEP.L и IUIT.L
ITEP.L берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IUIT.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITEP.L и IUIT.L
Ни ITEP.L, ни IUIT.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ITEP.L and IUIT.L have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUIT.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUIT.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.59% for ITEP.L.
ITEP.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while IUIT.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. They also come from different issuers: HANetf and iShares. Their fees differ too: 0.59% for ITEP.L and 0.15% for IUIT.L.
Подберите оптимальное распределение для ITEP.L и IUIT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор