Сравнение ITEP.L с DRON.L
ITEP.L (HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF - Accumulating) and DRON.L (Drone UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - ITEP.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while DRON.L is a Aerospace & Defense fund tracking the VettaFi Drones UCITS Index. Both are passively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ITEP.L charges 0.59%/yr vs 0.69%/yr for DRON.L.
Доходность
Сравнение доходности ITEP.L и DRON.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ITEP.L торгуется в GBp, в то время как DRON.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DRON.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
ITEP.L
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 15.22%
- С начала года
- 24.59%
- 6 месяцев
- 19.79%
- 1 год
- 45.78%
- 3 года*
- 21.96%
- 5 лет*
- 7.67%
- 10 лет*
- —
DRON.L
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- 22.28%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ITEP.L и DRON.L
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ITEP.L HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF - Accumulating | 29.73% |
DRON.L Drone UCITS ETF Acc | 1.25% |
Correlation
The correlation between ITEP.L and DRON.L is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2026 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITEP.L vs. DRON.L — Ранг доходности на риск
ITEP.L
DRON.L
Сравнение ITEP.L c DRON.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF - Accumulating (ITEP.L) и Drone UCITS ETF Acc (DRON.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITEP.L | DRON.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITEP.L | DRON.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.08 | +0.56 |
Просадки
Сравнение просадок ITEP.L и DRON.L
Максимальная просадка ITEP.L за все время составила -47.84%, что больше максимальной просадки DRON.L в -31.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITEP.L и DRON.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITEP.L | DRON.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.84% | -31.69% | -16.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.64% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -8.10% | +6.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.55% | -17.19% | -1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ITEP.L и DRON.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITEP.L | DRON.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.61% | 67.67% | -45.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.09% | 67.67% | -42.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.68% | 67.67% | -40.99% |
Сравнение комиссий ITEP.L и DRON.L
ITEP.L берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии DRON.L в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITEP.L и DRON.L
Ни ITEP.L, ни DRON.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ITEP.L and DRON.L have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ITEP.L is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ITEP.L is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.69% for DRON.L.
ITEP.L is categorized as Technology Equities, while DRON.L is Aerospace & Defense. ITEP.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while DRON.L tracks VettaFi Drones UCITS Index. Their fees differ too: 0.59% for ITEP.L and 0.69% for DRON.L.
Подберите оптимальное распределение для ITEP.L и DRON.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор