Сравнение ITEC.L с SPYL.L
ITEC.L (SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF) and SPYL.L (SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - ITEC.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while SPYL.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past year, ITEC.L returned 59.63% vs 25.73% for SPYL.L. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ITEC.L charges 0.18%/yr vs 0.03%/yr for SPYL.L.
Доходность
Сравнение доходности ITEC.L и SPYL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ITEC.L торгуется в EUR, в то время как SPYL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYL.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ITEC.L показывает доходность 50.84%, что значительно выше, чем у SPYL.L с доходностью 11.61%.
ITEC.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 20.47%
- С начала года
- 50.84%
- 6 месяцев
- 47.59%
- 1 год
- 59.63%
- 3 года*
- 24.64%
- 5 лет*
- 15.12%
- 10 лет*
- 16.38%
SPYL.L
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 5.22%
- С начала года
- 11.61%
- 6 месяцев
- 11.41%
- 1 год
- 25.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ITEC.L и SPYL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ITEC.L SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF | 50.84% | 9.68% | 8.54% | 20.17% |
SPYL.L SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc | 11.62% | 3.46% | 33.60% | 9.69% |
Correlation
The correlation between ITEC.L and SPYL.L is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2023 г. | 0.63 |
The correlation between ITEC.L and SPYL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITEC.L vs. SPYL.L — Ранг доходности на риск
ITEC.L
SPYL.L
Сравнение ITEC.L c SPYL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF (ITEC.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITEC.L | SPYL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.38 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.54 | 3.58 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.02 | 12.35 | -0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITEC.L | SPYL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 2.05 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.47 | -0.83 |
Просадки
Сравнение просадок ITEC.L и SPYL.L
Максимальная просадка ITEC.L за все время составила -38.49%, что больше максимальной просадки SPYL.L в -22.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITEC.L и SPYL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITEC.L | SPYL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.49% | -22.59% | -15.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.06% | -7.07% | -5.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.94% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -0.38% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.08% | -3.36% | -5.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 2.06% | +2.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITEC.L и SPYL.L
SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF (ITEC.L) имеет более высокую волатильность в 10.27% по сравнению с SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что ITEC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITEC.L | SPYL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.27% | 3.04% | +7.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.59% | 8.64% | +11.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.53% | 12.31% | +13.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.71% | 15.07% | +10.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.09% | 15.07% | +9.02% |
Сравнение комиссий ITEC.L и SPYL.L
ITEC.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SPYL.L в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITEC.L и SPYL.L
Ни ITEC.L, ни SPYL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ITEC.L and SPYL.L have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYL.L is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYL.L is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.18% for ITEC.L.
ITEC.L is categorized as Technology Equities, while SPYL.L is S&P 500. ITEC.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while SPYL.L tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.18% for ITEC.L and 0.03% for SPYL.L.
Подберите оптимальное распределение для ITEC.L и SPYL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор