Сравнение ITEC.L с KWEB.L
ITEC.L (SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF) and KWEB.L (KraneShares CSI China Internet ETF) are both Technology Equities funds tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, from State Street and Waystone Management respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, ITEC.L returned 15.12%/yr vs -13.17%/yr for KWEB.L. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. ITEC.L charges 0.18%/yr vs 0.75%/yr for KWEB.L.
Доходность
Сравнение доходности ITEC.L и KWEB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ITEC.L торгуется в EUR, в то время как KWEB.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KWEB.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ITEC.L показывает доходность 50.84%, что значительно выше, чем у KWEB.L с доходностью -19.52%.
ITEC.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 20.47%
- С начала года
- 50.84%
- 6 месяцев
- 47.59%
- 1 год
- 59.63%
- 3 года*
- 24.64%
- 5 лет*
- 15.12%
- 10 лет*
- 16.38%
KWEB.L
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -19.52%
- 6 месяцев
- -21.93%
- 1 год
- -16.01%
- 3 года*
- 2.06%
- 5 лет*
- -13.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ITEC.L и KWEB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITEC.L SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF | 50.84% | 9.68% | 8.54% | 34.99% | -28.19% | 35.95% | 14.06% | 36.63% | -0.86% |
KWEB.L KraneShares CSI China Internet ETF | -19.51% | 10.46% | 20.95% | -12.56% | -12.92% | -45.84% | 48.30% | 28.35% | -3.57% |
Correlation
The correlation between ITEC.L and KWEB.L is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2018 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITEC.L vs. KWEB.L — Ранг доходности на риск
ITEC.L
KWEB.L
Сравнение ITEC.L c KWEB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF (ITEC.L) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITEC.L | KWEB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.92 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.54 | -0.47 | +5.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.02 | -0.96 | +12.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITEC.L | KWEB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | -0.60 | +2.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | -0.29 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | -0.07 | +0.71 |
Просадки
Сравнение просадок ITEC.L и KWEB.L
Максимальная просадка ITEC.L за все время составила -38.49%, что меньше максимальной просадки KWEB.L в -76.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITEC.L и KWEB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITEC.L | KWEB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.49% | -76.95% | +38.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.06% | -34.09% | +21.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.94% | -34.09% | +7.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.49% | -66.53% | +28.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -66.98% | +66.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.08% | -44.23% | +35.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 16.65% | -11.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITEC.L и KWEB.L
Текущая волатильность для SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF (ITEC.L) составляет 10.27%, в то время как у KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB.L) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что ITEC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KWEB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITEC.L | KWEB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.27% | 11.31% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.59% | 19.86% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.53% | 26.62% | -1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.71% | 44.85% | -19.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.09% | 41.26% | -17.17% |
Сравнение комиссий ITEC.L и KWEB.L
ITEC.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии KWEB.L в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITEC.L и KWEB.L
Ни ITEC.L, ни KWEB.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ITEC.L and KWEB.L have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ITEC.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ITEC.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.75% for KWEB.L.
Both ETFs track MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: State Street and Waystone Management. Their fees differ too: 0.18% for ITEC.L and 0.75% for KWEB.L.
Подберите оптимальное распределение для ITEC.L и KWEB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор