Сравнение ITEC.L с IDTW.L
ITEC.L (SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF) and IDTW.L (iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist)) are both Technology Equities funds - ITEC.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD while IDTW.L tracks the MSCI Taiwan 20/35 Index (Net) (USD). Both are passively managed. Over the past 10 years, ITEC.L returned 14.40%/yr vs 19.47%/yr for IDTW.L. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ITEC.L charges 0.18%/yr vs 0.74%/yr for IDTW.L.
Доходность
Сравнение доходности ITEC.L и IDTW.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ITEC.L торгуется в EUR, в то время как IDTW.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDTW.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ITEC.L показывает доходность 31.11%, что значительно ниже, чем у IDTW.L с доходностью 55.85%. За последние 10 лет акции ITEC.L уступали акциям IDTW.L по среднегодовой доходности: 14.40% против 19.47% соответственно.
ITEC.L
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- -11.93%
- 6 месяцев
- 16.91%
- С начала года
- 31.11%
- 1 год
- 39.25%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 14.40%
IDTW.L
- 1 день
- -3.95%
- 1 месяц
- -10.08%
- 6 месяцев
- 44.72%
- С начала года
- 55.85%
- 1 год
- 75.72%
- 3 года*
- 36.84%
- 5 лет*
- 19.59%
- 10 лет*
- 19.47%
Сравнение доходности по годам ITEC.L и IDTW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITEC.L SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF | 31.11% | 9.68% | 8.54% | 34.98% | -28.18% | 35.96% | 14.04% | 36.65% | -7.09% | 19.92% |
IDTW.L iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) | 55.85% | 16.14% | 31.77% | 24.98% | -25.18% | 38.12% | 23.27% | 37.48% | -4.85% | 12.32% |
Correlation
The correlation between ITEC.L and IDTW.L is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2014 г. | 0.59 |
The correlation between ITEC.L and IDTW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITEC.L vs. IDTW.L — Ранг доходности на риск
ITEC.L
IDTW.L
Сравнение ITEC.L c IDTW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF (ITEC.L) и iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) (IDTW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITEC.L | IDTW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.45 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 5.17 | -2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.32 | 18.74 | -10.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITEC.L и IDTW.L
Максимальная просадка ITEC.L за все время составила -38.49%, что меньше максимальной просадки IDTW.L в -55.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITEC.L и IDTW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITEC.L | IDTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.49% | -55.44% | +16.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.16% | -14.56% | +1.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.94% | -30.87% | +3.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.49% | -32.38% | -6.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.49% | -32.38% | -6.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.16% | -14.56% | +1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.01% | -11.55% | +2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.65% | 4.03% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITEC.L и IDTW.L
Текущая волатильность для SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF (ITEC.L) составляет 10.39%, в то время как у iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) (IDTW.L) волатильность равна 11.73%. Это указывает на то, что ITEC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDTW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITEC.L | IDTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.39% | 11.73% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.62% | 23.84% | -1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.73% | 27.66% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.18% | 22.92% | +3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.13% | 21.97% | +2.16% |
Сравнение комиссий ITEC.L и IDTW.L
ITEC.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IDTW.L в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITEC.L и IDTW.L
ITEC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDTW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDTW.L iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) | 0.99% | 1.51% | 1.43% | 2.09% | 3.39% | 1.35% | 1.73% | 2.15% | 2.78% | 2.70% | 3.10% | 3.33% |
ITEC.L SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ITEC.L and IDTW.L have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ITEC.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ITEC.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.74% for IDTW.L.
ITEC.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while IDTW.L tracks MSCI Taiwan 20/35 Index (Net) (USD). They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.18% for ITEC.L and 0.74% for IDTW.L.
Подберите оптимальное распределение для ITEC.L и IDTW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор