Сравнение ITDE с VOOV

С начала года, ITDE показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у VOOV с доходностью 0.29%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ITDE берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VOOV в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ITDE на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа VOOV равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDE и VOOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ITDE и VOOV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность ITDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности VOOV в 1.80%

Максимальная просадка ITDE за все время составила -14.67%, что меньше максимальной просадки VOOV в -37.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDE и VOOV.

Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что ITDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.