PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ITDE с VOOV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITDE с VOOV

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV).

ITDE и VOOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITDE - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. VOOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITDE или VOOV.

Корреляция

Корреляция между ITDE и VOOV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ITDE и VOOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ITDE:

0.72

VOOV:

0.32

Коэф-т Сортино

ITDE:

1.20

VOOV:

0.64

Коэф-т Омега

ITDE:

1.17

VOOV:

1.09

Коэф-т Кальмара

ITDE:

0.83

VOOV:

0.34

Коэф-т Мартина

ITDE:

3.70

VOOV:

1.14

Индекс Язвы

ITDE:

3.30%

VOOV:

5.23%

Дневная вол-ть

ITDE:

15.63%

VOOV:

16.15%

Макс. просадка

ITDE:

-14.67%

VOOV:

-37.31%

Текущая просадка

ITDE:

-0.24%

VOOV:

-6.17%

Доходность по периодам

С начала года, ITDE показывает доходность 4.63%, что значительно выше, чем у VOOV с доходностью 0.78%.

ITDE

С начала года

4.63%

1 месяц

9.91%

6 месяцев

4.26%

1 год

11.24%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VOOV

С начала года

0.78%

1 месяц

8.28%

6 месяцев

-3.11%

1 год

5.06%

5 лет

15.93%

10 лет

9.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ITDE и VOOV

ITDE берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VOOV в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ITDE
Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ITDE и VOOV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ITDE
Ранг риск-скорректированной доходности ITDE, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITDE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDE, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDE, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
VOOV
Ранг риск-скорректированной доходности VOOV, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOOV, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOV, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOV, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOV, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOV, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ITDE c VOOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ITDE на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа VOOV равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDE и VOOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITDE и VOOV

Дивидендная доходность ITDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности VOOV в 2.13%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ITDE
Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF		1.57%1.64%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF		2.13%2.10%1.69%2.19%1.87%2.45%2.10%2.65%2.13%2.24%2.36%1.98%

Просадки

Сравнение просадок ITDE и VOOV

Максимальная просадка ITDE за все время составила -14.67%, что меньше максимальной просадки VOOV в -37.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDE и VOOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ITDE и VOOV

Текущая волатильность для Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE) составляет 3.67%, в то время как у Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что ITDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...