PortfoliosLab logo
Сравнение ITA с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ITA и VGT составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности ITA и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
641.85%
1,178.59%
ITA
VGT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ITA:

1.00

VGT:

0.38

Коэф-т Сортино

ITA:

1.46

VGT:

0.72

Коэф-т Омега

ITA:

1.21

VGT:

1.10

Коэф-т Кальмара

ITA:

1.47

VGT:

0.41

Коэф-т Мартина

ITA:

5.72

VGT:

1.40

Индекс Язвы

ITA:

3.89%

VGT:

8.01%

Дневная вол-ть

ITA:

22.29%

VGT:

29.91%

Макс. просадка

ITA:

-59.72%

VGT:

-54.63%

Текущая просадка

ITA:

-1.92%

VGT:

-15.20%

Доходность по периодам

С начала года, ITA показывает доходность 7.80%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -11.73%. За последние 10 лет акции ITA уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 11.15% против 18.79% соответственно.


ITA

С начала года

7.80%

1 месяц

2.09%

6 месяцев

6.52%

1 год

20.29%

5 лет

16.10%

10 лет

11.15%

VGT

С начала года

-11.73%

1 месяц

0.90%

6 месяцев

-9.96%

1 год

8.92%

5 лет

18.74%

10 лет

18.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ITA и VGT

ITA берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%.


График комиссии ITA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ITA: 0.42%
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGT: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ITA и VGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ITA
Ранг риск-скорректированной доходности ITA, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITA, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

VGT
Ранг риск-скорректированной доходности VGT, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ITA c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ITA, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ITA: 1.00
VGT: 0.38
Коэффициент Сортино ITA, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ITA: 1.46
VGT: 0.72
Коэффициент Омега ITA, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ITA: 1.21
VGT: 1.10
Коэффициент Кальмара ITA, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ITA: 1.47
VGT: 0.41
Коэффициент Мартина ITA, с текущим значением в 5.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ITA: 5.72
VGT: 1.40

Показатель коэффициента Шарпа ITA на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа VGT равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITA и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.00
0.38
ITA
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITA и VGT

Дивидендная доходность ITA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что больше доходности VGT в 0.58%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF
0.78%0.85%0.93%0.95%0.82%1.07%1.54%1.13%0.91%1.07%1.04%1.21%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.58%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок ITA и VGT

Максимальная просадка ITA за все время составила -59.72%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITA и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.92%
-15.20%
ITA
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности ITA и VGT

Текущая волатильность для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) составляет 14.50%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 18.97%. Это указывает на то, что ITA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.50%
18.97%
ITA
VGT