Сравнение ISXF.L с SGLN.L
ISXF.L (iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF) and SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - ISXF.L is a European Corporate Bonds fund tracking the Markit iBoxx GBP NonGilts TR, while SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISXF.L returned 1.37%/yr vs 14.12%/yr for SGLN.L. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. ISXF.L charges 0.20%/yr vs 0.12%/yr for SGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности ISXF.L и SGLN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ISXF.L торгуется в GBP, в то время как SGLN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLN.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ISXF.L показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у SGLN.L с доходностью 1.45%. За последние 10 лет акции ISXF.L уступали акциям SGLN.L по среднегодовой доходности: 1.37% против 14.12% соответственно.
ISXF.L
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- -0.66%
- 6 месяцев
- -0.11%
- 1 год
- 4.47%
- 3 года*
- 5.15%
- 5 лет*
- -1.42%
- 10 лет*
- 1.37%
SGLN.L
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- -5.80%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 2.74%
- 1 год
- 31.48%
- 3 года*
- 27.01%
- 5 лет*
- 19.30%
- 10 лет*
- 14.12%
Сравнение доходности по годам ISXF.L и SGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISXF.L iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF | -0.66% | 6.93% | -0.18% | 8.72% | -19.96% | -4.00% | 8.54% | 11.26% | -2.05% | 3.41% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 1.45% | 53.66% | 28.20% | 7.24% | 11.84% | -2.82% | 19.93% | 14.63% | 4.36% | 1.68% |
Correlation
The correlation between ISXF.L and SGLN.L is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2011 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISXF.L vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск
ISXF.L
SGLN.L
Сравнение ISXF.L c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF (ISXF.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISXF.L | SGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.27 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.74 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.66 | 4.64 | -1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISXF.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.34 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.89 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.75 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.25 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок ISXF.L и SGLN.L
Максимальная просадка ISXF.L за все время составила -32.38%, что меньше максимальной просадки SGLN.L в -53.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISXF.L и SGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISXF.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.38% | -53.23% | +20.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.73% | -17.98% | +13.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.73% | -20.33% | +15.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.23% | -20.33% | -10.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.38% | -22.30% | -10.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.72% | -17.98% | +6.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -24.71% | +17.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 6.77% | -5.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISXF.L и SGLN.L
Текущая волатильность для iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF (ISXF.L) составляет 2.23%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что ISXF.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISXF.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.23% | 4.99% | -2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.09% | 20.20% | -15.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.76% | 23.32% | -17.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.92% | 21.73% | -13.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.28% | 18.80% | -11.52% |
Сравнение комиссий ISXF.L и SGLN.L
ISXF.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SGLN.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISXF.L и SGLN.L
Дивидендная доходность ISXF.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, тогда как SGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISXF.L iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF | 4.54% | 4.23% | 3.97% | 3.15% | 2.93% | 2.31% | 2.30% | 2.66% | 2.87% | 2.87% | 3.48% | 1.95% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ISXF.L and SGLN.L have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for ISXF.L.
ISXF.L is categorized as European Corporate Bonds, while SGLN.L is Gold. ISXF.L tracks Markit iBoxx GBP NonGilts TR, while SGLN.L tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.20% for ISXF.L and 0.12% for SGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для ISXF.L и SGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор