Сравнение ISX5.L с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
ISX5.L и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISX5.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISX5.L или IJR.
Основные характеристики
| ISX5.L | IJR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.70% | 6.34% |
| Дох-ть за 1 год | 20.80% | 17.70% |
| Дох-ть за 3 года | 5.91% | 3.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.37% | 8.93% |
| Коэф-т Шарпа | 1.28 | 0.97 |
| Дневная вол-ть | 15.93% | 20.33% |
| Макс. просадка | -38.62% | -58.15% |
| Текущая просадка | -2.62% | -3.37% |
Корреляция
Корреляция между ISX5.L и IJR составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ISX5.L и IJR
С начала года, ISX5.L показывает доходность 9.70%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью 6.34%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISX5.L и IJR
ISX5.L берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии IJR в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ISX5.L c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISX5.L и IJR
ISX5.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IJR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISX5.L iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.27% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% | 1.00% |
Просадки
Сравнение просадок ISX5.L и IJR
Максимальная просадка ISX5.L за все время составила -38.62%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISX5.L и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ISX5.L и IJR
Текущая волатильность для iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) составляет 3.86%, в то время как у iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) волатильность равна 5.94%. Это указывает на то, что ISX5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.