Сравнение ISVL с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
ISVL и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISVL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISVL или VOO.
Доходность
Сравнение доходности ISVL и VOO
Доходность по периодам
С начала года, ISVL показывает доходность 5.19%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 24.51%.
ISVL
5.19%
-5.80%
-1.75%
14.66%
N/A
N/A
VOO
24.51%
0.61%
11.38%
32.00%
15.30%
13.12%
Основные характеристики
| ISVL | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.13 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 1.59 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 1.41 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 5.93 | 17.34 |
| Индекс Язвы | 2.62% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 13.76% | 12.20% |
| Макс. просадка | -30.48% | -33.99% |
| Текущая просадка | -7.76% | -2.16% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISVL и VOO
ISVL берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между ISVL и VOO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ISVL c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISVL и VOO
Дивидендная доходность ISVL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности VOO в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISVL iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF | 3.55% | 3.82% | 3.37% | 2.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок ISVL и VOO
Максимальная просадка ISVL за все время составила -30.48%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ISVL и VOO
Текущая волатильность для iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) составляет 3.52%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что ISVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.