Сравнение ISUN.L с NCLP.L
ISUN.L (Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc) and NCLP.L (WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating) are both Energy Equities funds - ISUN.L tracks the MAC Global Solar Energy Index while NCLP.L tracks the WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS Index. Both are passively managed. Over the past year, ISUN.L returned 106.55% vs 76.80% for NCLP.L. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. ISUN.L charges 0.69%/yr vs 0.45%/yr for NCLP.L.
Доходность
Сравнение доходности ISUN.L и NCLP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ISUN.L торгуется в USD, в то время как NCLP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NCLP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ISUN.L показывает доходность 39.92%, что значительно выше, чем у NCLP.L с доходностью 16.81%.
ISUN.L
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- 14.82%
- С начала года
- 39.92%
- 6 месяцев
- 44.99%
- 1 год
- 106.55%
- 3 года*
- -1.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NCLP.L
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -9.56%
- С начала года
- 16.81%
- 6 месяцев
- 11.65%
- 1 год
- 76.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISUN.L и NCLP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ISUN.L Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc | 39.92% | 52.79% |
NCLP.L WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating | 16.81% | 101.99% |
Correlation
The correlation between ISUN.L and NCLP.L is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISUN.L vs. NCLP.L — Ранг доходности на риск
ISUN.L
NCLP.L
Сравнение ISUN.L c NCLP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (ISUN.L) и WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating (NCLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISUN.L | NCLP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.27 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.38 | 2.67 | +5.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.69 | 6.72 | +13.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISUN.L | NCLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08 | 1.67 | +1.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 2.19 | -2.31 |
Просадки
Сравнение просадок ISUN.L и NCLP.L
Максимальная просадка ISUN.L за все время составила -74.01%, что больше максимальной просадки NCLP.L в -28.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISUN.L и NCLP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISUN.L | NCLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.01% | -28.62% | -45.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.64% | -28.62% | +15.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.78% | -17.29% | -13.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.62% | -8.17% | -36.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.13% | 11.39% | -6.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISUN.L и NCLP.L
Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (ISUN.L) и WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating (NCLP.L) имеют волатильность 13.17% и 13.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISUN.L | NCLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.17% | 13.15% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.69% | 32.77% | -9.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.48% | 45.86% | -11.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.46% | 46.46% | -4.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.46% | 46.46% | -4.00% |
Сравнение комиссий ISUN.L и NCLP.L
ISUN.L берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии NCLP.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISUN.L и NCLP.L
Ни ISUN.L, ни NCLP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ISUN.L and NCLP.L have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NCLP.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NCLP.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.69% for ISUN.L.
ISUN.L tracks MAC Global Solar Energy Index, while NCLP.L tracks WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS Index. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.69% for ISUN.L and 0.45% for NCLP.L.
Подберите оптимальное распределение для ISUN.L и NCLP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор