PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISUN.L с MLPS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISUN.L с MLPS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISUN.L (Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc) and MLPS.L (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF) are both Energy Equities funds from Invesco - ISUN.L tracks the MAC Global Solar Energy Index while MLPS.L tracks the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, ISUN.L returned -1.20%/yr vs 18.83%/yr for MLPS.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. ISUN.L charges 0.69%/yr vs 0.50%/yr for MLPS.L.

Доходность

Сравнение доходности ISUN.L и MLPS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (ISUN.L) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISUN.L показывает доходность 39.92%, что значительно выше, чем у MLPS.L с доходностью 18.77%.

ISUN.L

1 день
-2.43%
1 месяц
14.82%
С начала года
39.92%
6 месяцев
44.99%
1 год
106.55%
3 года*
-1.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

MLPS.L

1 день
-0.63%
1 месяц
2.55%
С начала года
18.77%
6 месяцев
13.67%
1 год
16.51%
3 года*
18.83%
5 лет*
17.28%
10 лет*
6.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISUN.L и MLPS.L

2026 (YTD)20252024202320222021
ISUN.L
Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc		39.92%45.70%-36.88%-26.04%-7.51%-7.86%
MLPS.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF		18.77%2.44%22.62%19.38%31.92%0.68%

Correlation

The correlation between ISUN.L and MLPS.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2021 г.

0.21

The correlation between ISUN.L and MLPS.L shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ISUN.L и MLPS.L

Секторы
ISUN.L
MLPS.L

Технологии

62.0%

-

Энергетика

51.5%
96.7%

Коммунальные услуги

30.6%
3.2%

Финансовые услуги

4.5%

-

Промышленность

2.8%
0.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

ISUN.L
62.0%
MLPS.L

-

Энергетика

ISUN.L
51.5%
MLPS.L
96.7%

Коммунальные услуги

ISUN.L
30.6%
MLPS.L
3.2%

Финансовые услуги

ISUN.L
4.5%
MLPS.L

-

Промышленность

ISUN.L
2.8%
MLPS.L
0.2%

Сырьевые материалы

ISUN.L

-

MLPS.L

-

Коммуникационные услуги

ISUN.L

-

MLPS.L

-

Потребительский циклический сектор

ISUN.L

-

MLPS.L

-

Потребительский защитный сектор

ISUN.L

-

MLPS.L

-

Здравоохранение

ISUN.L

-

MLPS.L

-

Недвижимость

ISUN.L

-

MLPS.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

Часто сравнивают с ISUN.L:
ISUN.L с ANRJ.LISUN.L с GCLE.LISUN.L с CWEU.LISUN.L с XLEP.LISUN.L с GXLE.LISUN.L с MLPD.LISUN.L с XSEN.L
Часто сравнивают с MLPS.L:
MLPS.L с TDIV.ASMLPS.L с SCHDMLPS.L с MLPAMLPS.L с AMLPMLPS.L с QQQMLPS.L с DUKMLPS.L с ET

Доходность на риск

ISUN.L vs. MLPS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISUN.L
Ранг доходности на риск ISUN.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISUN.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISUN.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISUN.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISUN.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISUN.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
MLPS.L
Ранг доходности на риск MLPS.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPS.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPS.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPS.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPS.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPS.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISUN.L c MLPS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (ISUN.L) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISUN.LMLPS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.08
1.10

+1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
1.56

+2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.19

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.38

1.85

+6.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.69

4.78

+15.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISUN.L vs. MLPS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISUN.L на текущий момент составляет 3.08, что выше коэффициента Шарпа MLPS.L равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISUN.L и MLPS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISUN.LMLPS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08

1.10

+1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.15

-0.27

Просадки

Сравнение просадок ISUN.L и MLPS.L

Максимальная просадка ISUN.L за все время составила -74.01%, что меньше максимальной просадки MLPS.L в -82.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISUN.L и MLPS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISUN.LMLPS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.01%

-82.23%

+8.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.64%

-8.45%

-4.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.50%

-17.67%

-46.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.78%

-3.27%

-27.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.62%

-28.25%

-16.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

3.27%

+1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности ISUN.L и MLPS.L

Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (ISUN.L) имеет более высокую волатильность в 13.17% по сравнению с Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPS.L) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что ISUN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISUN.LMLPS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.17%

5.31%

+7.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.69%

10.80%

+12.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.48%

14.13%

+20.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.46%

20.41%

+22.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.46%

28.54%

+13.92%

Сравнение комиссий ISUN.L и MLPS.L

ISUN.L берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии MLPS.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISUN.L и MLPS.L

Ни ISUN.L, ни MLPS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ISUN.L and MLPS.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MLPS.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MLPS.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for ISUN.L.

ISUN.L tracks MAC Global Solar Energy Index, while MLPS.L tracks MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.69% for ISUN.L and 0.50% for MLPS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISUN.L и MLPS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор