Сравнение ISTB с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
ISTB и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Government/Credit 1-5 Year Bond Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISTB или VTI.
Основные характеристики
| ISTB | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.76% | 24.89% |
| Дох-ть за 1 год | 6.71% | 37.66% |
| Дох-ть за 3 года | 0.78% | 8.22% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.52% | 15.13% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.85% | 12.82% |
| Коэф-т Шарпа | 2.55 | 3.01 |
| Коэф-т Сортино | 3.98 | 4.02 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 1.39 | 4.08 |
| Коэф-т Мартина | 14.51 | 19.62 |
| Индекс Язвы | 0.47% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 2.70% | 12.66% |
| Макс. просадка | -9.34% | -55.45% |
| Текущая просадка | -1.28% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ISTB и VTI составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ISTB и VTI
С начала года, ISTB показывает доходность 3.76%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 24.89%. За последние 10 лет акции ISTB уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 1.85% против 12.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISTB и VTI
ISTB берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ISTB c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISTB и VTI
Дивидендная доходность ISTB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности VTI в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 3.74% | 2.97% | 2.01% | 1.69% | 2.20% | 2.75% | 2.57% | 2.07% | 1.90% | 1.58% | 1.07% | 0.60% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок ISTB и VTI
Максимальная просадка ISTB за все время составила -9.34%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISTB и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ISTB и VTI
Текущая волатильность для iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) составляет 0.53%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что ISTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.