Сравнение ISTB с BNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX).
ISTB и BNDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Government/Credit 1-5 Year Bond Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Global Aggregate ex-USD Float-Adjusted Index (Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISTB или BNDX.
Основные характеристики
| ISTB | BNDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.78% | 3.15% |
| Дох-ть за 1 год | 6.23% | 7.38% |
| Дох-ть за 3 года | 0.95% | -0.74% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.47% | 0.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.86% | 2.04% |
| Коэф-т Шарпа | 2.49 | 1.89 |
| Коэф-т Сортино | 3.85 | 2.86 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 1.53 | 0.70 |
| Коэф-т Мартина | 12.75 | 6.87 |
| Индекс Язвы | 0.51% | 1.14% |
| Дневная вол-ть | 2.62% | 4.13% |
| Макс. просадка | -9.34% | -16.23% |
| Текущая просадка | -1.26% | -4.45% |
Корреляция
Корреляция между ISTB и BNDX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ISTB и BNDX
С начала года, ISTB показывает доходность 3.78%, что значительно выше, чем у BNDX с доходностью 3.15%. За последние 10 лет акции ISTB уступали акциям BNDX по среднегодовой доходности: 1.86% против 2.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISTB и BNDX
ISTB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии BNDX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ISTB c BNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISTB и BNDX
Дивидендная доходность ISTB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности BNDX в 4.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 3.74% | 2.97% | 2.01% | 1.69% | 2.20% | 2.75% | 2.57% | 2.07% | 1.90% | 1.58% | 1.07% | 0.60% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.77% | 4.42% | 1.52% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок ISTB и BNDX
Максимальная просадка ISTB за все время составила -9.34%, что меньше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISTB и BNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ISTB и BNDX
Текущая волатильность для iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) составляет 0.67%, в то время как у Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) волатильность равна 0.95%. Это указывает на то, что ISTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.