PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISTB с BNDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISTB с BNDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX).

ISTB и BNDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BBG US Universal 1-5 Year Index (USD). Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ISTB и BNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISTB и BNDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF		0.13%6.36%4.37%5.56%-6.08%-0.71%4.75%5.61%1.02%1.72%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		0.02%2.86%3.57%8.77%-12.76%-2.29%4.65%7.87%2.81%2.40%

Доходность по периодам

С начала года, ISTB показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у BNDX с доходностью 0.02%. За последние 10 лет акции ISTB превзошли акции BNDX по среднегодовой доходности: 2.32% против 1.75% соответственно.

ISTB

1 день
0.03%
1 месяц
-0.61%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.16%
1 год
4.38%
3 года*
4.78%
5 лет*
1.88%
10 лет*
2.32%

BNDX

1 день
0.15%
1 месяц
-1.65%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.27%
1 год
2.71%
3 года*
3.88%
5 лет*
0.20%
10 лет*
1.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF

Vanguard Total International Bond ETF

Часто сравнивают с ISTB:
ISTB с BSVISTB с AGGISTB с FUMBXISTB с SHYISTB с IMTBISTB с IAGGISTB с FIBR
Часто сравнивают с BNDX:
BNDX с BNDBNDX с BNDWBNDX с VTABXBNDX с IAGGBNDX с IGOVBNDX с FBIIXBNDX с VWOB

Сравнение комиссий ISTB и BNDX

ISTB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии BNDX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF

Доходность на риск

ISTB vs. BNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISTB
Ранг доходности на риск ISTB: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISTB: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISTB: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISTB: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISTB: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISTB: 9393
Ранг коэф-та Мартина
BNDX
Ранг доходности на риск BNDX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISTB c BNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISTBBNDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

0.85

+1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.47

1.19

+2.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.15

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.60

1.01

+2.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.26

4.10

+10.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISTB vs. BNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISTB на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа BNDX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISTB и BNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISTBBNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

0.85

+1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.04

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.43

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.61

+0.23

Корреляция

Корреляция между ISTB и BNDX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISTB и BNDX

Дивидендная доходность ISTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности BNDX в 4.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF		4.21%4.12%3.83%2.97%2.01%1.69%2.20%2.75%2.57%2.06%1.90%1.58%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		4.46%4.39%4.18%4.42%1.51%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%

Просадки

Сравнение просадок ISTB и BNDX

Максимальная просадка ISTB за все время составила -9.34%, что меньше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISTB и BNDX.

Загрузка...

Показатели просадок

ISTBBNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.34%

-16.23%

+6.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.26%

-2.93%

+1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.34%

-15.86%

+6.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.34%

-16.23%

+6.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-1.99%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.23%

-3.10%

+1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

0.72%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности ISTB и BNDX

Текущая волатильность для iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) составляет 0.78%, в то время как у Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что ISTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISTBBNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

1.74%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.18%

2.29%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94%

3.21%

-1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.78%

4.81%

-2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.50%

4.05%

-1.55%