Сравнение ISQIX с FRQHX
ISQIX (Voya Solution 2035 Portfolio) and FRQHX (Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6) are both Target Retirement Date funds. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISQIX charges 0.18%/yr vs 0.26%/yr for FRQHX.
Доходность
Сравнение доходности ISQIX и FRQHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ISQIX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 6.00%
- С начала года
- 8.16%
- 1 год
- 16.20%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 7.29%
- 10 лет*
- 9.45%
FRQHX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISQIX и FRQHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISQIX Voya Solution 2035 Portfolio | 8.16% | 16.44% | 11.99% | 17.94% | -18.18% | 14.39% | 14.69% | 6.56% |
FRQHX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | 3.71% | 10.01% | 4.68% | 8.75% | -12.22% | 4.04% | 9.80% | 3.95% |
Correlation
The correlation between ISQIX and FRQHX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г. | 0.79 |
The correlation between ISQIX and FRQHX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISQIX vs. FRQHX — Ранг доходности на риск
ISQIX
FRQHX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ISQIX c FRQHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution 2035 Portfolio (ISQIX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISQIX | FRQHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.32 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISQIX и FRQHX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISQIX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.42% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.37% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.80% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.79% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.38% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ISQIX и FRQHX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISQIX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.98% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.44% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.44% | — | — |
Сравнение комиссий ISQIX и FRQHX
ISQIX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FRQHX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISQIX и FRQHX
Дивидендная доходность ISQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что больше доходности FRQHX в 3.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRQHX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | 3.25% | 3.20% | 3.20% | 2.95% | 5.25% | 6.22% | 3.70% | 2.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISQIX Voya Solution 2035 Portfolio | 5.35% | 5.78% | 1.80% | 6.70% | 26.20% | 6.16% | 7.98% | 10.27% | 6.94% | 4.21% | 11.65% | 17.40% |
Часто задаваемые вопросы
ISQIX and FRQHX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ISQIX и FRQHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор