Сравнение ISNLX с JLKYX
ISNLX (Voya Solution 2040 Portfolio) and JLKYX (John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, ISNLX returned 10.68%/yr vs 11.51%/yr for JLKYX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. ISNLX charges 0.17%/yr vs 0.01%/yr for JLKYX.
Доходность
Сравнение доходности ISNLX и JLKYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISNLX показывает доходность 10.06%, что значительно ниже, чем у JLKYX с доходностью 12.46%. За последние 10 лет акции ISNLX уступали акциям JLKYX по среднегодовой доходности: 10.68% против 11.51% соответственно.
ISNLX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.79%
- С начала года
- 10.06%
- 6 месяцев
- 10.67%
- 1 год
- 23.65%
- 3 года*
- 17.51%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 10.68%
JLKYX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 2.21%
- С начала года
- 12.46%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 28.54%
- 3 года*
- 19.72%
- 5 лет*
- 9.85%
- 10 лет*
- 11.51%
Сравнение доходности по годам ISNLX и JLKYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISNLX Voya Solution 2040 Portfolio | 10.06% | 18.31% | 13.52% | 19.56% | -18.86% | 16.36% | 16.59% | 23.35% | -8.94% | 20.85% |
JLKYX John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio | 12.46% | 20.04% | 15.41% | 18.53% | -18.04% | 18.38% | 16.13% | 25.07% | -8.32% | 17.29% |
Correlation
The correlation between ISNLX and JLKYX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2014 г. | 0.97 |
The correlation between ISNLX and JLKYX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISNLX vs. JLKYX — Ранг доходности на риск
ISNLX
JLKYX
Сравнение ISNLX c JLKYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution 2040 Portfolio (ISNLX) и John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISNLX | JLKYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.43 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 3.10 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.80 | 13.76 | +1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISNLX | JLKYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | 2.35 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.65 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.71 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.65 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок ISNLX и JLKYX
Максимальная просадка ISNLX за все время составила -32.03%, примерно равная максимальной просадке JLKYX в -32.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISNLX и JLKYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISNLX | JLKYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.03% | -32.55% | +0.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.31% | -9.16% | +0.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.66% | -16.11% | +2.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.97% | -25.75% | -0.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.03% | -32.55% | +0.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -0.42% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -4.66% | +0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 2.06% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISNLX и JLKYX
Текущая волатильность для Voya Solution 2040 Portfolio (ISNLX) составляет 3.13%, в то время как у John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX) волатильность равна 3.56%. Это указывает на то, что ISNLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JLKYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISNLX | JLKYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.13% | 3.56% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.58% | 9.61% | -1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.56% | 12.08% | -1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.82% | 15.21% | -1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.94% | 16.20% | -1.26% |
Сравнение комиссий ISNLX и JLKYX
ISNLX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии JLKYX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISNLX и JLKYX
Дивидендная доходность ISNLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности JLKYX в 3.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISNLX Voya Solution 2040 Portfolio | 4.91% | 5.41% | 1.55% | 6.03% | 29.46% | 2.62% | 6.52% | 8.29% | 9.93% | 2.27% | 1.34% | 7.70% |
JLKYX John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio | 3.21% | 3.61% | 1.77% | 2.16% | 8.08% | 5.71% | 3.88% | 8.54% | 10.69% | 4.33% | 3.23% | 1.75% |
Часто задаваемые вопросы
ISNLX and JLKYX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JLKYX has higher volatility (3.56%) compared to ISNLX (3.13%). In terms of maximum drawdown, ISNLX dropped -32.03% vs JLKYX's -32.55%.
ISNLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISNLX и JLKYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор