Сравнение ISNLX с FNSDX
ISNLX (Voya Solution 2040 Portfolio) and FNSDX (Fidelity Freedom 2055 Fund Class K) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, ISNLX returned 8.50%/yr vs 10.32%/yr for FNSDX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. ISNLX charges 0.17%/yr vs 0.65%/yr for FNSDX.
Доходность
Сравнение доходности ISNLX и FNSDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISNLX показывает доходность 10.06%, что значительно ниже, чем у FNSDX с доходностью 13.75%.
ISNLX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.79%
- С начала года
- 10.06%
- 6 месяцев
- 10.67%
- 1 год
- 23.65%
- 3 года*
- 17.51%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 10.68%
FNSDX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 13.75%
- 6 месяцев
- 15.17%
- 1 год
- 30.67%
- 3 года*
- 20.88%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISNLX и FNSDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISNLX Voya Solution 2040 Portfolio | 10.06% | 18.31% | 13.52% | 19.56% | -18.86% | 16.36% | 16.59% | 23.35% | -8.94% | 7.47% |
FNSDX Fidelity Freedom 2055 Fund Class K | 13.75% | 23.81% | 14.18% | 20.65% | -18.23% | 16.65% | 18.34% | 25.58% | -8.85% | 7.42% |
Correlation
The correlation between ISNLX and FNSDX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2017 г. | 0.96 |
The correlation between ISNLX and FNSDX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISNLX vs. FNSDX — Ранг доходности на риск
ISNLX
FNSDX
Сравнение ISNLX c FNSDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution 2040 Portfolio (ISNLX) и Fidelity Freedom 2055 Fund Class K (FNSDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISNLX | FNSDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.45 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 3.17 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.80 | 14.09 | +0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISNLX | FNSDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | 2.42 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.69 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.74 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок ISNLX и FNSDX
Максимальная просадка ISNLX за все время составила -32.03%, примерно равная максимальной просадке FNSDX в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISNLX и FNSDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISNLX | FNSDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.03% | -30.95% | -1.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.31% | -9.76% | +1.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.66% | -15.44% | +1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.97% | -27.31% | +1.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -0.10% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -5.61% | +1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 2.19% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISNLX и FNSDX
Текущая волатильность для Voya Solution 2040 Portfolio (ISNLX) составляет 3.13%, в то время как у Fidelity Freedom 2055 Fund Class K (FNSDX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что ISNLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNSDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISNLX | FNSDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.13% | 4.19% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.58% | 10.54% | -1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.56% | 12.79% | -2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.82% | 15.03% | -1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.94% | 15.97% | -1.03% |
Сравнение комиссий ISNLX и FNSDX
ISNLX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии FNSDX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISNLX и FNSDX
Дивидендная доходность ISNLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что меньше доходности FNSDX в 4.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNSDX Fidelity Freedom 2055 Fund Class K | 4.98% | 3.87% | 2.13% | 2.07% | 11.45% | 11.27% | 4.26% | 6.31% | 6.79% | 2.72% | 0.00% | 0.00% |
ISNLX Voya Solution 2040 Portfolio | 4.91% | 5.41% | 1.55% | 6.03% | 29.46% | 2.62% | 6.52% | 8.29% | 9.93% | 2.27% | 1.34% | 7.70% |
Часто задаваемые вопросы
ISNLX and FNSDX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNSDX has higher volatility (4.19%) compared to ISNLX (3.13%). In terms of maximum drawdown, ISNLX dropped -32.03% vs FNSDX's -30.95%.
ISNLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISNLX и FNSDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор