Сравнение ISLN.L с PPFB.DE
ISLN.L (iShares Physical Silver ETC) and PPFB.DE (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - ISLN.L is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while PPFB.DE is a Gold fund tracking the Gold. Both are passively managed. Over the past 3 years, ISLN.L returned 41.38%/yr vs 31.53%/yr for PPFB.DE. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISLN.L charges 0.20%/yr vs 0.12%/yr for PPFB.DE.
Доходность
Сравнение доходности ISLN.L и PPFB.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ISLN.L торгуется в USD, в то время как PPFB.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PPFB.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ISLN.L показывает доходность -5.58%, что значительно ниже, чем у PPFB.DE с доходностью 1.54%.
ISLN.L
- 1 день
- 5.80%
- 1 месяц
- -20.59%
- С начала года
- -5.58%
- 6 месяцев
- 9.90%
- 1 год
- 86.37%
- 3 года*
- 41.38%
- 5 лет*
- 19.06%
- 10 лет*
- 14.26%
PPFB.DE
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 30.61%
- 3 года*
- 31.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISLN.L и PPFB.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISLN.L iShares Physical Silver ETC | -5.58% | 147.62% | 21.10% | -0.76% | 3.39% | -12.23% |
PPFB.DE iShares Physical Gold ETC | 1.54% | 68.33% | 26.50% | 12.88% | 1.14% | -1.31% |
Correlation
The correlation between ISLN.L and PPFB.DE is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2021 г. | 0.68 |
The correlation between ISLN.L and PPFB.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISLN.L vs. PPFB.DE — Ранг доходности на риск
ISLN.L
PPFB.DE
Сравнение ISLN.L c PPFB.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Silver ETC (ISLN.L) и iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISLN.L | PPFB.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.25 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 1.87 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.36 | 4.78 | -0.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISLN.L и PPFB.DE
Максимальная просадка ISLN.L за все время составила -76.69%, что больше максимальной просадки PPFB.DE в -21.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISLN.L и PPFB.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISLN.L | PPFB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.69% | -21.42% | -55.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.83% | -17.21% | -26.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.83% | -17.21% | -26.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.57% | -15.63% | -24.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.73% | -5.42% | -48.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.70% | 6.76% | +12.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISLN.L и PPFB.DE
iShares Physical Silver ETC (ISLN.L) имеет более высокую волатильность в 15.90% по сравнению с iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что ISLN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPFB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISLN.L | PPFB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.90% | 5.67% | +10.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.92% | 21.08% | +33.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.77% | 24.30% | +33.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.79% | 17.39% | +18.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.08% | 17.39% | +13.69% |
Сравнение комиссий ISLN.L и PPFB.DE
ISLN.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии PPFB.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISLN.L и PPFB.DE
Ни ISLN.L, ни PPFB.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ISLN.L and PPFB.DE have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PPFB.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PPFB.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for ISLN.L.
ISLN.L is categorized as Silver, while PPFB.DE is Gold. ISLN.L tracks LBMA Silver Price, while PPFB.DE tracks Gold. Their fees differ too: 0.20% for ISLN.L and 0.12% for PPFB.DE.
Подберите оптимальное распределение для ISLN.L и PPFB.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор