PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISJP.L с SJPA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISJP.L с SJPA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISJP.L (iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)) and SJPA.L (iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF) are both Japan Equities funds from iShares - ISJP.L tracks the MSCI Japan Small Cap NR JPY while SJPA.L tracks the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISJP.L returned 8.58%/yr vs 10.10%/yr for SJPA.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ISJP.L charges 0.58%/yr vs 0.15%/yr for SJPA.L.

Доходность

Сравнение доходности ISJP.L и SJPA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (ISJP.L) и iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (SJPA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISJP.L показывает доходность 15.08%, что значительно ниже, чем у SJPA.L с доходностью 16.31%. За последние 10 лет акции ISJP.L уступали акциям SJPA.L по среднегодовой доходности: 8.58% против 10.10% соответственно.

ISJP.L

1 день
0.31%
1 месяц
5.68%
С начала года
15.08%
6 месяцев
15.82%
1 год
31.49%
3 года*
14.99%
5 лет*
8.64%
10 лет*
8.58%

SJPA.L

1 день
-0.10%
1 месяц
6.32%
С начала года
16.31%
6 месяцев
15.92%
1 год
33.90%
3 года*
15.64%
5 лет*
10.02%
10 лет*
10.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISJP.L и SJPA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISJP.L
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)		15.08%20.89%4.99%7.01%-2.01%-2.01%4.51%13.94%-11.99%19.35%
SJPA.L
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		16.31%18.19%8.36%12.76%-6.21%1.62%11.03%14.68%-9.15%14.69%

Correlation

The correlation between ISJP.L and SJPA.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2009 г.

0.82

The correlation between ISJP.L and SJPA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF

Часто сравнивают с ISJP.L:
ISJP.L с XMJP.LISJP.L с JPJP.LISJP.L с DXJG.LISJP.L с VGTISJP.L с SCJISJP.L с SGOVISJP.L с DBJP
Часто сравнивают с SJPA.L:
SJPA.L с LCJP.LSJPA.L с CSJP.LSJPA.L с XAUUSD=XSJPA.L с CNKY.LSJPA.L с PRIJ.LSJPA.L с N1ES.DESJPA.L с PADV.L

Доходность на риск

ISJP.L vs. SJPA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISJP.L
Ранг доходности на риск ISJP.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISJP.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISJP.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISJP.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISJP.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISJP.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SJPA.L
Ранг доходности на риск SJPA.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJPA.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJPA.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJPA.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJPA.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJPA.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISJP.L c SJPA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (ISJP.L) и iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (SJPA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISJP.LSJPA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
1.92

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
2.74

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.37

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

3.15

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.66

10.28

-0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISJP.L vs. SJPA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISJP.L на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SJPA.L равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISJP.L и SJPA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISJP.LSJPA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.92

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.65

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.64

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.57

-0.09

Просадки

Сравнение просадок ISJP.L и SJPA.L

Максимальная просадка ISJP.L за все время составила -32.93%, что больше максимальной просадки SJPA.L в -24.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISJP.L и SJPA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISJP.LSJPA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.93%

-24.73%

-8.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-10.71%

-0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.23%

-13.45%

+2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.01%

-18.93%

-2.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.98%

-24.73%

-4.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-0.10%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-6.68%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

3.29%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ISJP.L и SJPA.L

iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (ISJP.L) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (SJPA.L) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что ISJP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SJPA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISJP.LSJPA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

3.82%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.34%

14.40%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.17%

17.60%

-2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.22%

15.35%

-1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.62%

15.69%

-0.07%

Сравнение комиссий ISJP.L и SJPA.L

ISJP.L берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SJPA.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISJP.L и SJPA.L

Дивидендная доходность ISJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, тогда как SJPA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISJP.L
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)		1.67%1.85%1.73%1.77%1.99%1.52%1.58%1.53%1.39%1.29%1.07%0.68%
SJPA.L
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ISJP.L and SJPA.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SJPA.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SJPA.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.58% for ISJP.L.

ISJP.L tracks MSCI Japan Small Cap NR JPY, while SJPA.L tracks TOPIX TR JPY. Their fees differ too: 0.58% for ISJP.L and 0.15% for SJPA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISJP.L и SJPA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор