Сравнение ISJP.L с IJPN.L
ISJP.L (iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)) and IJPN.L (iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)) are both Japan Equities funds from iShares - ISJP.L tracks the MSCI Japan Small Cap NR JPY while IJPN.L tracks the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISJP.L returned 8.58%/yr vs 10.48%/yr for IJPN.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ISJP.L charges 0.58%/yr vs 0.59%/yr for IJPN.L.
Доходность
Сравнение доходности ISJP.L и IJPN.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISJP.L показывает доходность 15.08%, что значительно ниже, чем у IJPN.L с доходностью 16.83%. За последние 10 лет акции ISJP.L уступали акциям IJPN.L по среднегодовой доходности: 8.58% против 10.48% соответственно.
ISJP.L
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 4.30%
- С начала года
- 15.08%
- 6 месяцев
- 15.70%
- 1 год
- 31.91%
- 3 года*
- 14.99%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- 8.58%
IJPN.L
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 3.86%
- С начала года
- 16.83%
- 6 месяцев
- 16.00%
- 1 год
- 36.20%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- 10.48%
Сравнение доходности по годам ISJP.L и IJPN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISJP.L iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) | 15.08% | 20.89% | 4.99% | 7.01% | -2.01% | -2.01% | 4.51% | 13.94% | -11.99% | 19.35% |
IJPN.L iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) | 16.83% | 18.18% | 9.39% | 14.03% | -7.13% | 2.20% | 12.46% | 14.55% | -8.45% | 13.27% |
Correlation
The correlation between ISJP.L and IJPN.L is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2008 г. | 0.81 |
The correlation between ISJP.L and IJPN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISJP.L vs. IJPN.L — Ранг доходности на риск
ISJP.L
IJPN.L
Сравнение ISJP.L c IJPN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (ISJP.L) и iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IJPN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISJP.L | IJPN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.36 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 3.22 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.66 | 10.52 | -0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISJP.L | IJPN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 1.88 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.66 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.65 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.42 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок ISJP.L и IJPN.L
Максимальная просадка ISJP.L за все время составила -32.93%, что меньше максимальной просадки IJPN.L в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISJP.L и IJPN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISJP.L | IJPN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.93% | -39.73% | +6.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -10.80% | -0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.23% | -14.09% | +2.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.01% | -18.57% | -2.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.98% | -24.34% | -4.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | -0.35% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.22% | -10.09% | +3.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 3.32% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISJP.L и IJPN.L
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (ISJP.L) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IJPN.L) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что ISJP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJPN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISJP.L | IJPN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 3.88% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.34% | 15.00% | -1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.17% | 18.54% | -3.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.22% | 15.88% | -1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.62% | 15.98% | -0.36% |
Сравнение комиссий ISJP.L и IJPN.L
ISJP.L берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии IJPN.L в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISJP.L и IJPN.L
Дивидендная доходность ISJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности IJPN.L в 2.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJPN.L iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) | 2.03% | 2.25% | 1.95% | 1.81% | 2.10% | 1.66% | 1.75% | 1.90% | 1.89% | 1.53% | 1.55% | 0.87% |
ISJP.L iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) | 1.67% | 1.85% | 1.73% | 1.77% | 1.99% | 1.52% | 1.58% | 1.53% | 1.39% | 1.29% | 1.07% | 0.68% |
Часто задаваемые вопросы
ISJP.L and IJPN.L have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISJP.L is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISJP.L is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.59% for IJPN.L.
ISJP.L tracks MSCI Japan Small Cap NR JPY, while IJPN.L tracks TOPIX TR JPY. Their fees differ too: 0.58% for ISJP.L and 0.59% for IJPN.L.
Подберите оптимальное распределение для ISJP.L и IJPN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор