Сравнение ISFU.L с MMS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) (ISFU.L) и Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist (MMS.L).
ISFU.L и MMS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISFU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE 100 Index. Фонд был запущен 27 апр. 2000 г.. MMS.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI EMU Small Cap NR EUR. Фонд был запущен 7 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ISFU.L и MMS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISFU.L и MMS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ISFU.L iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) | 4.24% | 35.25% | 8.67% |
MMS.L Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist | -1.77% | 7.55% | -1.17% |
Разные валюты инструментов
ISFU.L торгуется в USD, в то время как MMS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MMS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ISFU.L показывает доходность 4.24%, что значительно выше, чем у MMS.L с доходностью -1.77%.
ISFU.L
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 4.24%
- 6 месяцев
- 10.25%
- 1 год
- 28.01%
- 3 года*
- 17.55%
- 5 лет*
- 12.07%
- 10 лет*
- —
MMS.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- -1.77%
- 6 месяцев
- -1.92%
- 1 год
- 2.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISFU.L и MMS.L
ISFU.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии MMS.L в 0.40%.
Доходность на риск
ISFU.L vs. MMS.L — Ранг доходности на риск
ISFU.L
MMS.L
Сравнение ISFU.L c MMS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) (ISFU.L) и Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist (MMS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISFU.L | MMS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 0.31 | +1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 0.49 | +1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.06 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 0.20 | +2.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.20 | 0.42 | +9.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISFU.L | MMS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 0.31 | +1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.29 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между ISFU.L и MMS.L составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISFU.L и MMS.L
Дивидендная доходность ISFU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, тогда как MMS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISFU.L iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) | 2.93% | 3.01% | 3.80% | 3.80% | 3.78% | 3.85% | 2.91% | 4.33% | 4.61% | 3.81% | 0.72% |
MMS.L Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ISFU.L и MMS.L
Максимальная просадка ISFU.L за все время составила -42.59%, что больше максимальной просадки MMS.L в -9.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISFU.L и MMS.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISFU.L | MMS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.59% | 0.00% | -42.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.27% | 0.00% | -12.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | 0.00% | -5.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | 0.00% | -6.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 0.00% | +2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISFU.L и MMS.L
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) (ISFU.L) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist (MMS.L) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что ISFU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISFU.L | MMS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 2.53% | +3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.97% | 4.77% | +5.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.57% | 7.26% | +9.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.72% | 6.93% | +9.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 6.93% | +11.15% |